Estratégia Quant para negociação de opções.

Estou me divertindo muito usando o SQX, aprendendo muito e apreciando todo o esforço que foi feito nele. Ótimo trabalho, Mark, Tomas e equipe.

Estou curioso para saber: a equipe considerou estratégias para negociar opções?

Fora da minha exploração de algo, eu negocio opções, assim como muitos milhões de novos operadores de varejo da era covid nos EUA.

Seria fantástico se fosse possível gerar estratégias de opções no SQX. Imagino que os blocos de construção incluiriam diferentes spreads (calendário, vertical, etc.), entradas e saídas, a capacidade de rolar contratos, etc.

Por exemplo: jogar um spread de débito de chamada no cruzamento 50MA/200MA, com metas de preço de exercício que têm 80% de chance de serem alcançadas (pela ação subjacente) antes de uma data de vencimento de 7 dias.

O encanamento/infraestrutura já existe no SQX para adicionar essa funcionalidade, mas imagino que um grande desafio seria os terabytes de armazenamento que seriam necessários para manter o histórico de opções.

Se as opções fossem algo que a equipe buscasse, talvez o produto de opções fosse baseado em SaaS/nuvem, e os dados de backtest não seriam armazenados localmente.

De qualquer forma, isso é apenas uma ideia. Isso é algo que a equipe tem planos de fazer? Se não, você consideraria a possibilidade?

Hi,

Conforme mencionado, o backtesting de opções é complicado, pois requer uma grande quantidade de dados, mas, de modo geral, não somos contra a ideia de implementá-lo na SQX. Também gostaríamos de ver as solicitações e o interesse de nossos usuários

Obrigado por sua resposta.

Sim, os dados são um problema. No entanto, você poderia fazer uma parceria com um provedor como o ORATS.com. Minha corretora, a Tradier, faz isso.

Estou em contato com os fundadores e posso fazer uma apresentação algum dia no futuro, se vocês estiverem interessados.

Espero que esta comunidade se interesse.