Symmetrische Strategien führen zu asymmetrischen Regeln und Geschäften.

Nachfolgend finden Sie die Highlights der Code-Fehler, die Asymmetrien im System verursachen. Sie alle produzieren Long-Signale, aber 0 Short-Trades.
Die Regeln folgen entweder einer unzureichenden Logik oder verstehen nicht, dass der verwendete Indikator selbst nicht richtungsabhängig ist (wie der ADX).
Beispiel 1: Beide Regeln sollten sein ODER beide Regeln sollten = sein. Dies wäre symmetrisch. und = sind das häufigste Problem.

ADX: Beide Regeln sollten = sein. So funktioniert die Symmetrie mit einem ADX.

Ich habe einfach und = und ADX für jetzt entfernt.

Wie für den ADX - es macht Sinn. Um dies mit aktuellen Tools zu lösen, deaktivieren Sie den Indikator ADX und verwenden Sie lieber Signale wie auf dem Screenshot gezeigt. Dann wird SQX eine echte Symmetrie für L/S bieten, wie auf dem beigefügten Screenshot gezeigt. Wenn Sie den Indikator einfach aus der Liste "Indikatoren" auswählen, ist es schwierig sicherzustellen, dass alle generierten Bedingungen 100% symmetrisch sind.

Was die Preisaktionsbedingungen angeht - haben Sie alle Operatoren ausgewählt oder nur die beiden "=" und ""? Wenn ich alle auswähle, erhalte ich vollständig symmetrische Strategien. Sie können auch Ihre Builder-Konfiguration zur Verfügung stellen, damit wir besser überprüfen können

Hier sind meine jüngsten Anpassungen. Auf der Suche nach Generation eine keine Vorspannung long/short-System auf BTCUSD.

Ich habe Ihren letzten Kommentar berücksichtigt und werde diese Änderungen vornehmen. Für weitere Einstellungs-Optimierungen, die Sie vorschlagen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.

Danke

Es ist offensichtlich, dass EQUAL vs. NOT EQUAL nicht zu symmetrischen Strategien führen kann... man kann sie ausschalten

hankeys schrieb:

Es ist offensichtlich, dass EQUAL vs. NOT EQUAL nicht zu symmetrischen Strategien führen kann... man kann sie ausschalten

Sollten Strategyquant-Ausgabesysteme dies nicht berücksichtigen? lol