As estratégias simétricas estão produzindo regras e negociações assimétricas.

Abaixo estão os destaques dos erros de código que causam assimetrias no sistema. Todos eles produzem sinais longos, mas 0 negociações curtas.
As regras seguem uma lógica ruim ou não entendem que o indicador em si que está sendo usado tem uma tendência não direcional (como o ADX).
Exemplo 1: Ambas as regras devem ser OU ambas as regras devem ser =. Isso seria simétrico. e = são os problemas mais comuns.

ADX: ambas as regras devem ser =. É assim que a simetria funciona com um ADX.

Simplesmente removi e = e ADX por enquanto.

Quanto ao ADX, faz sentido. Para resolver isso com as ferramentas atuais, desative o indicador ADX e, em vez disso, use sinais como os mostrados na captura de tela anexa. Então, o SQX fornecerá uma simetria real para L/S, conforme mostrado na captura de tela anexa. Simplesmente selecionando o indicador na lista "Indicators", é difícil garantir que todas as condições geradas sejam simétricas em 100%

Quanto às condições de ação do preço, você selecionou todos os operadores ou apenas os dois "=" e ""? Se eu selecionar todos, obtenho estratégias totalmente simétricas. Você também pode fornecer a configuração do construtor para que possamos verificar melhor

Aqui estão meus ajustes mais recentes. Estou procurando gerar um sistema longo/curto sem viés no BTCUSD.

Levei em consideração seu comentário mais recente e farei essas alterações. Qualquer outra otimização de configurações que você possa sugerir será muito bem-vinda.

Obrigado

é óbvio que EQUAL vs NOT EQUAL não pode levar a estratégias simétricas... você pode desativá-las

hankeys escreveu:

É óbvio que EQUAL vs NOT EQUAL não pode levar a estratégias simétricas... você pode desativá-las

Os sistemas de saída do Strategyquant não deveriam levar isso em consideração? rs