Le strategie simmetriche producono regole e operazioni asimmetriche.

Di seguito sono riportati gli errori di codice che causano asimmetrie del sistema. Tutti producono segnali lunghi ma 0 operazioni corte.
Le regole o seguono una logica inadeguata o non capiscono che l'indicatore stesso che viene utilizzato è non direzionale (come l'ADX).
Esempio 1: Entrambe le regole dovrebbero essere O entrambe le regole dovrebbero essere =. Questo sarebbe simmetrico. e = sono i problemi più comuni.

ADX: Entrambe le regole devono essere =. Ecco come funziona la simmetria con un ADX.

Ho semplicemente rimosso e = e ADX per ora.

Per quanto riguarda l'ADX, ha senso. Per risolvere questo problema con gli strumenti attuali è necessario disabilitare l'indicatore ADX e utilizzare piuttosto i segnali come mostrato nella schermata allegata. In questo modo SQX fornirà una vera simmetria per il L/S come mostrato nella schermata allegata. Selezionando semplicemente l'indicatore dall'elenco "Indicatori" è difficile garantire che tutte le condizioni generate siano simmetriche a 100%.

Per quanto riguarda le condizioni di price action, hai selezionato tutti gli operatori o solo i due "=" e ""? Se li seleziono tutti, ottengo strategie completamente simmetriche. Puoi anche fornirci la configurazione del tuo costruttore in modo da poter controllare meglio

Ecco i miei aggiustamenti più recenti. Sto cercando di generare un sistema long/short no bias su BTCUSD.

Ho preso in considerazione il tuo ultimo commento e apporterò queste modifiche. Qualsiasi altra impostazione-ottimizzazione che possiate suggerire sarebbe molto apprezzata.

Grazie

È ovvio che l'uguaglianza e la non uguaglianza non possono portare a strategie simmetriche... è possibile disattivarle.

hankeys ha scritto:

È ovvio che l'uguaglianza e la non uguaglianza non possono portare a strategie simmetriche... è possibile disattivarle.

I sistemi di output di Strategyquant non dovrebbero tenere conto di questo aspetto?