Las estrategias simétricas producen reglas y operaciones asimétricas.

A continuación se destacan los errores de código que causan asimetrías en el sistema. Todos ellos producen señales largas pero 0 operaciones cortas.
Las reglas siguen una lógica pobre, o no entienden que el propio indicador que se está utilizando es no direccional sesgada (como ADX).
Ejemplo 1: Ambas reglas deben ser O ambas reglas deben ser =. Esto sería simétrico. y = son los problemas más comunes.

ADX: Ambas reglas deben ser =. Así es como funciona la simetría con un ADX.

Simplemente he eliminado y = y ADX por ahora.

En cuanto al ADX - tiene sentido. Para resolver esto con las herramientas actuales que desactivar el indicador ADX y en lugar de utilizar señales como se muestra en la captura de pantalla adjunta. Entonces SQX proporcionará una simetría real para L / S como se muestra en la captura de pantalla adjunta. Simplemente seleccionando el indicador de la lista "Indicadores" es difícil asegurar que todas las condiciones generadas serán simétricas 100%

En cuanto a las condiciones de la acción del precio - ¿ha seleccionado todos los operadores o sólo los dos "=" y ""? Si selecciono todos obtengo estrategias totalmente simétricas. También puede proporcionar su configuración constructor para que podamos comprobar mejor

Aquí están mis ajustes más recientes. Mirando a la generación de un sistema sin sesgo largo / corto en BTCUSD.

He tenido en cuenta su comentario más reciente, voy a hacer estos cambios. Cualquier otra configuración-optimizaciones que usted podría sugerir sería muy apreciada.

Gracias

es obvio que IGUAL vs NO IGUAL no puede llevar a estrategias simétricas...puedes desactivarlas

hankeys escribió:

es obvio que IGUAL vs NO IGUAL no puede llevar a estrategias simétricas...puedes desactivarlas

¿No deberían los sistemas de salida de Strategyquant tener esto en cuenta? lol