Tradestation 10 / SQX Ergebnisse stimmen nicht überein

Hallo - die Ergebnisse der Strategie stimmen nicht überein - die SQX-Indikatoren sind bereits in TS importiert worden

TRADESTATION:

Tradestation zeigt einen niedrigeren Gewinn an, weil es nur 1 Anteil des ETFs kauft, während SQX 100 Anteile kauft, also ignorieren Sie das. Selbst wenn man dies berücksichtigt, gibt es einen signifikanten Unterschied in der Gewinn/Eigenkapitaltabelle usw.

EASY LANGUAGE-Code im Anhang.

P.S.: Gibt es nicht eine schnellere Möglichkeit, Screenshots zu posten, als sie in Paint zu speichern und dann jede Datei einzufügen - können wir nicht einfach kopieren und einfügen - das würde tonnenweise Zeit sparen!

Danke

Es ist natürlich, dass es nicht genau übereinstimmen könnte es eine kleine Änderung für Tradestation für die Anpassung von Indikatoren erforderlich sein. Wir arbeiten seit Jahren mit dem SQ-Team zusammen, um exakte Ergebnisse von SQX auf MT4 und MT5 zu erhalten (oder besser gesagt, sie haben jahrelang daran gearbeitet). Eine einfache Lösung besteht darin, Ihre Strategien in Tradestation geringfügig zu optimieren, um das gleiche Ergebnis zu erzielen oder das Ergebnis so zu akzeptieren, wie es ist, wenn es mit den aktuellen Einstellungen gut ist.

Danke Mabi,

Ich stimme zu, dass sie nicht vollständig übereinstimmen müssen, aber ich denke, dass es für das erste Drittel der Aktienkurve einen ziemlichen Unterschied gibt... sie sehen wie unterschiedliche Strategien aus, wenn man sich das ansieht.

Nach einigen Monaten, in denen ich das SQX-Team gebeten habe, einige Fehler zu beheben, kann ich bestätigen, dass die Ergebnisse der TS-Backtests und der SQX-Backtests letztendlich ziemlich gut übereinstimmen, aber es hängt alles von Ihren Einstellungen und Ihren Strategien ab. Meiner Meinung nach gibt es immer noch ein unbeantwortetes Problem (End-Of-Day-Exit an verkürzten Handelstagen), siehe:

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5626

Das Beste, was Sie im Moment tun können, ist, die richtigen Einstellungen rückgängig zu machen:

1. Starten Sie den Live-Handel des ausgewählten Systems

2. Sammeln Sie Daten aus mehreren Gewerken

3. Optimieren Sie die TS-Backtest-Einstellungen, bis die Backtests mit den Ergebnissen des Live-Handels übereinstimmen.

4. Machen Sie dasselbe für SQX.

Es wird wahrscheinlich einige Monate dauern, aber es ist möglich, eine fast 1-zu-1-Synchronisation zu erreichen.

Ich hoffe, es hilft.

Hier ist eine andere - es ist eine komplette Unstimmigkeit auf den gleichen Code - in Tradestation, können Sie nur DAILY Charts auf reguläre Sitzung so weit ich weiß? In SQX, es ist auf "No Session" - nicht sicher, ob dies etwas damit zu tun hat.

Ha! Nun, wie ich sagte, wird einige Zeit dauern, bis wir die Fehler finden, so dass sie es korrigieren können. Ich meine, nur ein paar Monate zurück einige Indikatoren wurde geändert, für Mt4/Mt5, die, wenn Sie nicht aktualisieren jetzt gab diffrent Ergebnisse ofourse. Auch vor kurzem wurde relistische Gap-Handling hinzugefügt, die auch geändert reults zwischen Backtests von früheren Versionen zu aktuellen in einigen Fällen. Wie auch immer, um Futures wirklich zu handeln, mit den FIFO- und Hedging-Regeln und der Art von Geld, die involviert ist, würde ich nur nach sehr einfachen Strategien suchen und dann versuchen, sie manuell zu verbessern, so dass ich weiß, was sie Geld verdienen lässt und was sie verlieren lässt. Im Devisenhandel können wir 1000 davon handeln und dem Gehörten folgen, das einen Gewinn mit weitaus geringerem Risiko als mit einem Futures-Kontrakt, aber mit demselben Gewinnpotenzial erzielt.