Tradestation 10 / SQX Risultati non corrispondenti

Ciao - i risultati della strategia non corrispondono - gli indicatori SQX sono già stati importati in TS

TRADIMENTO:

Tradestation mostra un profitto inferiore perché acquista solo 1 azione dell'ETF mentre SQX ne acquista 100, quindi ignoratelo. Anche tenendo conto di questo, c'è una differenza significativa nel grafico dei profitti, del patrimonio netto, ecc.

Codice EASY LANGUAGE allegato.

P.S.: non c'è un modo più veloce per postare gli screenshot che non sia quello di salvare ogni file in paint e poi inserirlo - non possiamo semplicemente fare un copia-incolla - risparmieremmo TONNELLATE di tempo!

Grazie

È naturale che non corrispondano esattamente, potrebbe essere necessario un piccolo cambiamento per tradestation per adattare gli indicatori. Abbiamo lavorato con il team di SQ per anni per avere risultati esatti da SQX a MT4 e MT5 (o meglio hanno lavorato per anni). Una soluzione semplice è quella di ottimizzare leggermente le strategie in tradestation per avere lo stesso risultato o accettare il risultato così com'è se è buono con le impostazioni attuali.

Grazie Mabi,

Sono d'accordo sul fatto che non debbano corrispondere completamente, ma credo che ci sia una certa differenza per il primo terzo della curva azionaria... Se si guarda a questo aspetto, sembrano strategie diverse.

Dopo aver chiesto al team di SQX di risolvere alcuni bug, posso confermare che i risultati dei backtest di TS e di SQX coincidono abbastanza bene, ma tutto dipende dalle impostazioni e dalle strategie. A mio parere c'è ancora una questione irrisolta (uscita di fine giornata in giorni di trading ridotti), vedi:

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5626

La cosa migliore che si possa fare in questo momento è di effettuare un reverse-engineering delle impostazioni corrette:

1. Avviare il trading live del sistema selezionato

2. Raccogliere dati da diversi mestieri

3. Modificare le impostazioni del TS backtesting fino a quando le operazioni di backtesting non corrisponderanno ai risultati delle operazioni dal vivo

4. Fate lo stesso per SQX.

Probabilmente ci vorranno diversi mesi, ma è possibile ottenere una sincronizzazione quasi 1 a 1.

Spero che sia d'aiuto.

Eccone un altro - è un completo disallineamento sullo stesso codice - in Tradestation, è possibile impostare solo i grafici DAILY su sessione regolare, per quanto ne so? In SQX, è impostato su "No Session" - non sono sicuro che questo abbia qualcosa a che fare con il problema.

Beh, come ho detto, ci vorrà un po' di tempo per trovare i bug in modo da poterli correggere. Voglio dire che solo un paio di mesi fa sono stati cambiati alcuni indicatori per Mt4/Mt5 che se non si aggiornavano davano ovviamente risultati diversi. Inoltre, di recente è stata aggiunta la gestione del gap relistico, che in alcuni casi ha cambiato i risultati dei backtest dalle versioni precedenti a quella attuale. In ogni caso, per fare trading sui futures per davvero, con le regole FIFO e di hedging e con il tipo di denaro in gioco, cercherei solo strategie molto semplici e poi cercherei di migliorarle manualmente in modo da sapere cosa le fa guadagnare e cosa le fa perdere. Nel mercato FX possiamo negoziare 1000 contratti e seguire l'esempio che produce un profitto con un rischio molto minore rispetto a quello di un contratto futures, ma con lo stesso potenziale di profitto.