Tradestation 10 / SQX Resultados no coincidentes

Hola - los resultados de la estrategia no coinciden - los indicadores SQX ya han sido importados en TS

TRADESTACIÓN:

Tradestation muestra un beneficio menor porque sólo compra 1 acción del ETF frente a SQX que compra 100 acciones, así que ignóralo. Incluso teniendo esto en cuenta, hay una diferencia significativa en el gráfico de beneficios/capital, etc.

Se adjunta el código EASY LANGUAGE.

¡P.D: ¿no hay una forma más rápida de publicar capturas de pantalla que tener que guardar cada una en paint y luego insertar cada archivo - no podemos simplemente copiar y pegar - ahorraría TONELADAS de tiempo!

Gracias

Es natural que no coincida exactamente puede haber un pequeño cambio necesario para tradestation para adaptar los indicadores. Hemos trabajado con el equipo de SQ durante años para tener resultados exactos de SQX a MT4 y MT5 (o más bien han trabajado durante años). Una solución simple es optimizar ligeramente sus estrategias en tradestation para tener el mismo resultado o aceptar el resultado como es si es bueno con la configuración actual.

Gracias Mabi,

Estoy de acuerdo en que no tiene por qué coincidir totalmente, pero creo que hay bastante diferencia para el primer 1/3 de la curva de renta variable... parecen estrategias diferentes si nos fijamos en eso.

Después de unos meses de solicitar al equipo de SQX que solucionara algunos errores, puedo confirmar que los resultados de las pruebas retrospectivas de TS frente a las pruebas retrospectivas de SQX finalmente coinciden bastante bien, pero todo depende de su configuración y sus estrategias. En mi opinión, todavía hay un problema sin resolver (salida al final del día en días de negociación cortos):

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5626

Lo mejor que puedes hacer ahora mismo, es hacer ingeniería inversa de los ajustes adecuados:

1. Iniciar la negociación en vivo del sistema seleccionado

2. Recoger datos de varios oficios

3. Ajuste la configuración de backtesting de TS hasta que las operaciones de backtesting coincidan con los resultados de las operaciones reales.

4. Haz lo mismo con SQX.

Probablemente te llevará varios meses, pero es posible conseguir una sincronización casi 1 a 1.

Espero que te ayude.

Aquí hay otro - es un desajuste completo en el mismo código - en Tradestation, sólo se puede establecer gráficos diarios a la sesión regular por lo que yo sé? En SQX, se establece en "No Session" - no estoy seguro de si esto tiene algo que ver con esto.

La verdad es que no se puede decir lo mismo de los indicadores. Me refiero a sólo un par de meses atrás algunos indicadores se cambió para Mt4/Mt5 que si no se actualiza ahora dio resultados diffrent ofourse. También recientemente se añadió el manejo de la brecha relistic que también cambió reults entre backtests de versiones anteriores a la actual en algunos casos. De todas formas para operar con futuros de verdad con las reglas FIFO y de cobertura y el tipo de dinero que hay en juego yo buscaría sólo estrategias muy simples y luego trataría de mejorarlas manualmente para saber qué las hace ganar dinero y qué las hace perder. En FX podemos negociar 1000 de ellos y seguir el oído que hace un beneficio con mucho menor riesgo que con 1 contrato de futuros, pero con el mismo potencial de beneficio.