Tradestation 10 / SQX Les résultats ne correspondent pas

Bonjour - les résultats de la stratégie ne correspondent pas - les indicateurs SQX ont déjà été importés dans TS.

TRADESTATION :

Tradestation affiche un bénéfice inférieur parce qu'il n'achète qu'une action de l'ETF, alors que SQX achète 100 actions, donc n'en tenez pas compte. Même en tenant compte de cela, il y a une différence significative dans les bénéfices, le tableau des capitaux propres, etc.

Code joint en langage simple.

P.S : n'y a-t-il pas un moyen plus rapide de poster des captures d'écran que d'avoir à les enregistrer dans Paint et à les insérer ensuite dans chaque fichier - ne pouvons-nous pas simplement faire un copier-coller - cela nous ferait gagner des TONNES de temps !

Remerciements

Il est normal que cela ne corresponde pas exactement, il peut y avoir un changement mineur nécessaire pour tradestation pour l'adaptation des indicateurs. Nous avons travaillé avec l'équipe de SQ pendant des années pour obtenir des résultats exacts de SQX à MT4 et MT5 (ou plus exactement ils ont travaillé pendant des années). Une solution simple est d'optimiser légèrement vos stratégies dans tradestation pour avoir le même résultat ou d'accepter le résultat tel qu'il est s'il est bon avec les paramètres actuels.

Merci Mabi,

Je suis d'accord sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de faire correspondre toutes les données, mais je pense qu'il y a une grande différence pour le premier tiers de la courbe des actions... les deux stratégies semblent différentes si l'on regarde cela.

Après quelques mois passés à demander à l'équipe SQX de corriger certains bugs, je peux confirmer que les résultats des backtests TS vs SQX correspondent finalement assez bien, mais tout dépend de vos paramètres et de vos stratégies. A mon avis, il y a encore un problème qui n'a pas été résolu (le problème de la sortie en fin de journée sur des journées de trading raccourcies), voir :

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5626

Le mieux que vous puissiez faire pour l'instant est de procéder à une rétro-ingénierie des paramètres appropriés :

1. Démarrer la négociation en direct du système sélectionné

2. Collecter des données sur plusieurs métiers

3. Ajustez les paramètres de backtesting de TS jusqu'à ce que les transactions de backtesting correspondent aux résultats des transactions réelles.

4. Faire de même pour SQX.

Cela vous prendra probablement plusieurs mois, mais il est possible d'obtenir une synchronisation presque 1 pour 1.

J'espère que cela vous aidera.

Voici un autre exemple - c'est un décalage complet sur le même code - dans Tradestation, vous ne pouvez configurer les graphiques DAILY que sur une session régulière, à ma connaissance ? Dans SQX, il est réglé sur "No Session" - je ne sais pas si cela a quelque chose à voir.

Ha ! et bien comme je l'ai dit, il faudra un certain temps pour que nous trouvions les bugs afin qu'ils puissent les corriger. Il y a seulement quelques mois, certains indicateurs ont été modifiés pour Mt4/Mt5 et si vous n'avez pas fait la mise à jour, vous obtenez des résultats différents bien sûr. Récemment, la gestion des écarts réalistes a été ajoutée, ce qui a également modifié les résultats entre les backtests des versions précédentes et ceux de la version actuelle dans certains cas. De toute façon, pour négocier des futures pour de vrai avec les règles FIFO et de couverture et le type d'argent qui est impliqué, je ne chercherais que des stratégies très simples et j'essaierais de les améliorer manuellement afin de savoir ce qui les fait gagner de l'argent et ce qui les fait perdre. Sur le marché des changes, on peut en négocier 1000 et suivre la stratégie qui rapporte le plus avec un risque bien moindre qu'avec un seul contrat à terme, mais avec le même potentiel de profit.