Tradestation 10 / SQX Resultados não coincidentes

Olá - os resultados da estratégia não correspondem - os indicadores SQX já foram importados para o TS

TRADESTAÇÃO:

A Tradestation está mostrando um lucro menor porque está comprando apenas 1 ação do ETF em vez de a SQX comprar 100 ações, portanto, ignore isso. Mesmo levando isso em conta, há uma diferença significativa no gráfico de lucro/ patrimônio líquido etc.

Código em linguagem fácil anexado.

P.S.: não há uma maneira mais rápida de publicar capturas de tela do que salvar cada uma no Paint e inserir cada arquivo?

Obrigado

É natural que não haja uma correspondência exata; talvez seja necessário fazer uma pequena alteração no tradestation para adaptar os indicadores. Trabalhamos com a equipe da SQ há anos para obter resultados exatos da SQX para MT4 e MT5 (ou melhor, eles trabalham há anos). Uma solução simples é otimizar um pouco suas estratégias no tradestation para obter o mesmo resultado ou aceitar o resultado como está, se ele for bom com as configurações atuais.

Obrigado, Mabi,

Concordo que não precisa ser totalmente igual, mas acho que há uma grande diferença no primeiro 1/3 da curva do patrimônio líquido... elas parecem ser estratégias diferentes se você observar isso.

Depois de alguns meses solicitando à equipe da SQX a correção de alguns bugs, posso confirmar que os resultados dos backtests do TS em comparação com os backtests da SQX finalmente coincidem muito bem, mas tudo depende de suas configurações e estratégias. Na minha opinião, ainda há uma questão sem resposta (a questão da saída no final do dia em dias de negociação mais curtos), veja:

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5626

O melhor que você pode fazer no momento é fazer a engenharia reversa das configurações adequadas:

1. Iniciar a negociação ao vivo do sistema selecionado

2. Coletar dados de vários negócios

3. Ajuste as configurações do backtesting do TS até que as negociações do backtesting correspondam aos resultados das negociações ao vivo

4. Faça o mesmo para o SQX.

Provavelmente, levará vários meses, mas é possível obter uma sincronização quase de 1 para 1.

Espero que isso ajude.

Aqui está outra - é uma incompatibilidade total no mesmo código - no Tradestation, você só pode definir gráficos diários como sessão regular, até onde sei? No SQX, ele está definido como "No Session" - não tenho certeza se isso tem algo a ver com o problema.

Bem, como eu disse, levará algum tempo para que encontremos os erros e eles possam corrigi-los. Quero dizer, há apenas alguns meses, alguns indicadores foram alterados para o Mt4/Mt5, o que, se você não os atualizasse, daria resultados diferentes, é claro. Também foi adicionado recentemente o manuseio de lacunas realistas, o que também alterou os resultados entre os backtests das versões anteriores e as atuais em alguns casos. De qualquer forma, para negociar futuros de verdade com as regras FIFO e de hedging e o tipo de dinheiro envolvido, eu procuraria apenas estratégias muito simples e tentaria aprimorá-las manualmente para saber o que as faz ganhar dinheiro e o que as faz perder. No mercado de câmbio, podemos negociar 1.000 contratos e seguir a estratégia que gera lucro com um risco muito menor do que com um contrato de futuros, mas com o mesmo potencial de lucro.