Herunterladen und Importieren von Tradestationsdaten in SQ

Ich kann M1-Daten von Tradestation herunterladen, komplett mit Volumendaten.

Aber ich habe folgende Fragen:

- Kann ich auch Tick-Daten von Tradestation herunterladen, komplett mit Geld-/Briefkursen, wie es bei den Tick-Daten von Dukascopy der Fall ist? Haben Sie ein Verfahren dafür?

- Verwenden Sie in SQ die Spanne zwischen Geld- und Briefkursen in Tick-Simulationen?

Hallo,

Für die TradeStation-Plattform müssen Sie nur Daten für den Zielzeitrahmen importieren (nur ausgewählte Zeitrahmen zum Testen der Präzision sind verfügbar). SQ kann keine M1-Daten in M30 für TradeStation/MultiCharts/NinjaTrader konvertieren.

Tomas,

vielen Dank für Ihr Feedback.

Also, wenn ich Strategien für H1 oder M30 erstellen möchte, muss ich 2 spezielle Datensätze für diese Zeitrahmen herunterladen?

Wie kann SQ während des Backtests richtig backtesten, wenn derselbe Balken sowohl Target Profit als auch Stop Loss Preise enthält, ohne M1 oder Tick-Daten?

Tradestation verfügt über die Intrabar-Funktionen: Verwendet SQ die intrabar platzierten Orders oder nur die Orders bei Bar Close?

Ich benutze SQ 3.8.2, ist SQ 4 das gleiche oder gibt es Verbesserungen?

Danke und gute Besserung

AndreaRH

Ja, das ist richtig.

Sie müssen sich vor Trades hüten, die SL & PT innerhalb desselben Balkens haben. Bei der gewählten Zeitrahmenpräzision würden sie falsch bewertet werden. Deshalb ist es wichtig, SL & PT weit genug entfernt zu sehen.

Bei SQ4 sollte die Testgenauigkeit verbessert werden, damit die Genauigkeit der Tickdaten genutzt werden kann.

Ich habe diese Methode ausprobiert, aber sie ist nicht effektiv. Die erstellten Strategien sind gut in SQ, aber die Ergebnisse in Tradestation mit Intrabar-Simulation sind sehr negativ (sie sind vergleichbar ohne Intrabar-Simulation, aber die Ergebnisse sind nicht realistisch).

Ich müsste M1/Tick-Daten auch in SQ-Simulationen mit Tradestation-Daten verwenden, sonst sind die generierten Strategien nicht zuverlässig. Ist diese Funktion nun in der letzten Beta von SQ4 enthalten?

SQ4 unterstützt Tradestation noch nicht, aber wir werden es in einer der neuen Versionen unterstützen. Und wir werden auch realistische Intra-Bar-Simulationen mit Tick- oder Minutendaten hinzufügen - obwohl ich mir nicht sicher bin, ob man eine lange Historie von Tick-Daten aus Tradestation exportieren kann.

Mark,

Vielen Dank für Ihr Feedback, Intradabar-Simulation auf Tick oder M1 (wie Sie für Metatrader) wäre eine großartige Funktion für SQ4.

Ich kann Ihnen bestätigen, dass ich bereits 20 Jahre M1 heruntergeladen habe, und ich bin sicher, dass ich das Gleiche mit Tick-Daten tun kann. Wird diese Funktion in Beta 9 oder in der endgültigen Version integriert sein?

Wenn sie enthalten sind, teilen Sie mir dies bitte mit, damit ich einige Tests durchführen kann.

Mark,

Ich habe versucht, einige Strategien mit SQ 3.8.2 unter Verwendung der Tradestation-Backtest-Engine zu generieren, wobei ich "Trade on Bar Open" und Orders am Markt verwendet habe (so dass ich keine Intrabar-Simulation benötige).

Ich kann einige gute Strategien generieren, aber sobald ich sie auf Tradestation anwende, funktionieren sie nicht mehr (die Equity-Linien gehen von erfolgreichen in SQ, zu Geld verlierenden Strategien in TS über).

Ist das normal? Kennen Sie dieses Problem, oder ist es mein Fehler in einer Passage?

Hallo,

Für das Testen von TradeStation-Strategien sollten Sie in StrategyQuant für den angegebenen Zeitrahmen immer "Nur ausgewählter Zeitrahmen" verwenden, d. h. Sie importieren TradeStation-Daten für den Zeitrahmen M15 und testen mit diesen Daten. In der aktuellen Version von SQ können Sie nicht mit Tick-Daten arbeiten.

Das System "Trade on Bar Open" funktioniert auf andere Weise. Hier zitiere ich aus dem SQ-Handbuch:

Trade On Bar geöffnet  - In diesem Modus prüft das System auf Signale und platziert Trades nur bei der Eröffnung eines Balkens. Dies gilt nicht nur für die Eröffnung des Handels, sondern auch für die Schließung des Handels bei Stop-Loss oder Gewinnziel.
Wenn der Handel sein Stop-Loss- oder Gewinnziel erreicht, wird er NICHT sofort auf diesem Niveau geschlossen, sondern erst zur Eröffnung des nächsten Balkens!
Wenn Sie diesen Modus verwenden möchten, müssen Sie eine spezielle Version des EA generieren, die ebenfalls nur bei Bar Open handelt, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen.

Tomas,

Ich möchte klarstellen, dass ich keine Tickdaten verwendet habe.

Ich habe H1-Daten verwendet und EAs generiert, die auf "Trade on Bar Open" und "Market Orders" basieren.

Die Strategie war ok in SQ, mit einer guten Equity-Linie. Dann habe ich das Easylanguage-Programm von SQ genommen und in Tradestation eingesetzt. Mit den gleichen H1-Daten, das Ergebnis war sehr schlecht.

Ich habe diesen Prozess für verschiedene Strategien durchgeführt, die mit "Trade on Bar Open" erstellt wurden.

Gemäß dem easylanguage-Code sollte es die Überprüfung des Signals für die Platzierung des Handels und die Schließung des Handels sowie den Stop-Loss bei Eröffnung eines Balkens beinhalten.

Das Equity-Ergebnis unterscheidet sich jedoch drastisch.

Sind Sie sich dieses Problems bewusst?

Haben Sie es selbst versucht?

Trade on bar open precision ist nur für den MetaTrader4 gedacht. Für TradeStation wechseln Sie zu "selected timeframe".

Ich danke Ihnen für diese Klarstellung.

brgds

Andrea