Download e importazione dei dati di Tradestation in SQ

Posso scaricare i dati M1 da Tradestation, completi di dati di volume.

Ma ho le seguenti domande:

- Posso scaricare anche i dati tick da Tradestation, completi di prezzi bid/ask come fatto per i dati tick di Dukascopy? Avete una procedura per questo?

- In SQ utilizzate lo spread dei prezzi bid/ask nelle simulazioni di tick?

Salve,

per la piattaforma TradeStation è necessario importare i dati solo per il timeframe di destinazione (è disponibile solo il test di precisione del timeframe selezionato). SQ non può convertire i dati M1 in M30 per TradeStation/MultiCharts/NinjaTrader.

Tomas,

grazie per il vostro feedback.

Quindi, se voglio creare strategie per H1 o M30, devo scaricare 2 set di dati dedicati per questi timeframe?

Durante il backtest come può SQ eseguire correttamente il backtest se la stessa barra include entrambi i prezzi Target Profit entrambi i prezzi Stop Loss, senza dati M1 o tick?

Tradestation ha le funzionalità intrabar: SQ utilizza gli ordini intrabar o solo gli ordini alla chiusura della barra?

Sto usando SQ 3.8.2, SQ 4 è lo stesso o state implementando qualche miglioramento?

Grazie e complimenti

AndreaRH

Sì, è corretto.

È necessario prestare attenzione ai trade con SL e PT all'interno della stessa barra. Con la precisione del timeframe selezionato, verrebbero valutati in modo errato. Ecco perché è importante vedere SL e PT sufficientemente distanti.

SQ4 dovrebbe migliorare la precisione dei test in modo da poter sfruttare la precisione dei dati di tick.

Ho provato questo metodo, ma non è efficace. Le strategie create sono buone in SQ, ma i risultati in Tradestation con la simulazione intrabar sono molto negativi (sono comparabili senza simulazione intrabar, ma i risultati non sono realistici).

Avrei bisogno di utilizzare i dati M1/tick anche nelle simulazioni SQ con i dati Tradestation, altrimenti le strategie generate non sono affidabili. Questa funzione è ora inclusa nell'ultima beta di SQ4?

SQ4 non supporta ancora Tradestation, ma lo aggiungeremo in una delle nuove versioni. Aggiungeremo anche una simulazione realistica intra-bar utilizzando dati tick o minuti, anche se non sono sicuro che sia possibile esportare una lunga storia di dati tick da Tradestation.

Mark,

grazie per il vostro feedback, la simulazione intradabar a tick o M1 (come quella che avete per Metatrader) sarebbe una grande funzione per SQ4.

Posso confermarvi che ho già scaricato 20 anni di M1 e sono sicuro di poter fare lo stesso con i dati tick. Questa funzione sarà integrata nella beta 9 o nella release finale?

Una volta incluso, vi prego di dirmelo in modo che possa fare qualche prova.

Mark,

Ho provato a generare alcune strategie con SQ 3.8.2 usando il motore di backtest di Tradestation, usando "Trade on Bar Open", usando gli ordini a mercato (quindi non ho bisogno di alcuna simulazione intrabar).

Riesco a generare alcune buone strategie, ma una volta applicate a tradestation, non funzionano (le linee di equity passano da strategie di successo in SQ, a strategie che perdono denaro in TS).

E' normale? Siete a conoscenza di questo problema o è un mio errore in qualche passaggio?

Salve,

per quanto riguarda il test delle strategie TradeStation, si dovrebbe sempre utilizzare "Solo timeframe selezionato" in StrategyQuant per il timeframe specificato, il che significa importare i dati TradeStation per il timeframe M15 e testare utilizzando questi dati. Nella versione attuale di SQ non è possibile lavorare con i dati tick.

Il sistema "Trade on Bar Open" funziona in modo diverso. Qui cito il manuale di SQ:

Commercio su Bar Aperto  - In questa modalità, il sistema controlla i segnali e piazza i trade solo all'apertura di una barra. Questo vale non solo per l'apertura del trade, ma anche per la sua chiusura in base allo stop loss o all'obiettivo di profitto.
Se l'operazione raggiunge il suo stop loss o il suo obiettivo di profitto, NON viene chiusa immediatamente a questo livello, ma solo all'apertura della barra successiva!
Se si utilizza questa modalità è necessario generare una versione speciale dell'EA che operi solo sull'apertura della barra per ottenere gli stessi risultati.

Tomas,

Voglio chiarire che non ho usato dati di tick.

Ho utilizzato dati H1 e ho generato EA basati su "Trade on Bar Open" e "Market Orders".

La strategia andava bene in SQ, con una buona equity line. Poi ho preso il programma Easylanguage da SQ e l'ho inserito in Tradestation. Utilizzando gli stessi dati H1, il risultato è stato pessimo.

Ho eseguito questo processo per diverse strategie generate utilizzando "Trade on Bar Open".

Secondo il codice di easylanguage, dovrebbe includere il controllo del segnale per piazzare il trade e chiudere il trade e lo stop loss all'apertura di una barra.

Ma il risultato azionario è drammaticamente diverso.

Siete a conoscenza di questo problema?

Hai provato da solo?

La precisione del trading su barra aperta deve essere utilizzata solo con MetaTrader4. Per TradeStation passare a "timeframe selezionato".

Grazie per questo chiarimento.

brgds

Andrea