Téléchargement et importation des données de Tradestation dans SQ

Je peux télécharger les données M1 de Tradestation, avec les données de volume.

Mais j'ai les questions suivantes :

- Puis-je aussi télécharger les données de Tradestation, avec les prix bid/ask comme pour les données de Dukascopy ? Avez-vous une procédure pour cela ?

- Dans SQ, utilisez-vous l'écart entre les cours acheteur et vendeur dans les simulations en tic-tac ?

Bonjour,

pour la plateforme TradeStation, vous devez importer des données pour la période cible uniquement (la précision de test de la période sélectionnée est disponible). SQ ne peut pas convertir les données M1 en M30 pour TradeStation/MultiCharts/NinjaTrader.

Tomas,

Merci pour vos commentaires.

Donc, si je veux créer des stratégies pour H1 ou M30, je dois télécharger 2 jeux de données dédiés à ces timeframes ?

Pendant le backtest, comment SQ peut-il effectuer un backtest correct si la même barre contient à la fois les prix Target Profit et Stop Loss, sans données M1 ou tick ?

Tradestation dispose des fonctionnalités intrabar : SQ utilise-t-il les ordres placés intrabar, ou seulement les ordres à la fermeture de la barre ?

J'utilise SQ 3.8.2, est-ce que SQ 4 est la même chose ou est-ce que vous apportez des améliorations ?

Merci et bragds

AndreaRH

Oui, c'est exact.

Vous devez vous méfier des transactions ayant un SL et un PT dans la même barre. Avec la précision de l'échelle de temps sélectionnée, elles seraient évaluées de manière incorrecte. C'est pourquoi il est important de voir les SL et PT suffisamment éloignés.

La précision des tests de SQ4 devrait être améliorée afin qu'il puisse exploiter la précision des données du tic-tac.

J'ai essayé cette méthode, mais elle n'est pas efficace. Les stratégies créées sont bonnes dans SQ, mais les résultats dans Tradestation avec la simulation intrabar sont très négatifs (ils sont comparables sans la simulation intrabar, mais les résultats ne sont pas réalistes).

J'aurais besoin d'utiliser les données M1/tick également dans les simulations SQ avec les données Tradestation, sinon les stratégies générées ne sont pas fiables. Cette fonctionnalité est maintenant incluse dans la dernière version bêta de SQ4 ?

SQ4 ne prend pas encore en charge Tradestation, mais nous le ferons dans l'une des nouvelles versions. Nous ajouterons également des simulations réalistes à l'intérieur des barres en utilisant les données des ticks ou des minutes - bien que je ne sois pas sûr que vous puissiez exporter un long historique de données des ticks à partir de Tradestation.

Marquer,

Merci pour vos commentaires, la simulation intradabar au tick ou M1 (comme vous l'avez fait pour Metatrader) serait une fonctionnalité intéressante pour SQ4.

Je peux vous confirmer que j'ai déjà téléchargé 20 ans de M1, et je suis sûr que je peux faire la même chose avec les données tick. Cette fonction sera intégrée dans la beta 9 ou dans la version finale ?

Si c'est le cas, veuillez m'en informer afin que je puisse effectuer des tests.

Marquer,

J'ai essayé de générer quelques stratégies avec SQ 3.8.2 en utilisant le moteur de backtest Tradestation, en utilisant "Trade on Bar Open", en utilisant des ordres au marché (donc je n'ai pas besoin de simulation intrabar).

Je peux générer de bonnes stratégies, mais une fois que je les applique sur tradestation, elles ne fonctionnent pas (les lignes d'équité passent de stratégies réussies dans SQ, à des stratégies qui perdent de l'argent dans TS).

Est-ce normal ? Etes-vous au courant de ce problème, ou est-ce une erreur de ma part dans certains passages ?

Bonjour,

En ce qui concerne le test des stratégies TradeStation, vous devez toujours utiliser "Selected Timeframe only" dans StrategyQuant pour la période spécifiée, ce qui signifie que vous importez les données TradeStation pour la période M15 et que vous testez en utilisant ces données. La version actuelle de StrategyQuant ne permet pas de travailler avec des données en tic-tac.

Le système "Trade on Bar Open" fonctionne différemment. Je cite ici le manuel de la SQ :

Trade On Bar Open  - Dans ce mode, le système vérifie les signaux et place les transactions uniquement à l'ouverture d'une barre. Ceci est valable non seulement pour l'ouverture de la transaction, mais aussi pour la fermeture de la transaction en fonction du stop loss ou de l'objectif de profit.
Si la transaction atteint son stop loss ou son objectif de profit, elle n'est PAS clôturée immédiatement à ce niveau, mais seulement à l'ouverture de la barre suivante !
Si vous utilisez ce mode, vous devez générer une version spéciale de l'EA qui ne traitera que sur l'ouverture de la barre pour obtenir les mêmes résultats.

Tomas,

Je tiens à préciser que je n'ai pas utilisé de données sur les tiques.

J'ai utilisé des données H1 et j'ai généré des EAs basés sur "Trade on Bar Open" et "Market Orders".

La stratégie était correcte dans SQ, avec une bonne ligne d'équité. Ensuite, j'ai pris le programme Easylanguage de SQ et je l'ai mis dans Tradestation. En utilisant les mêmes données H1, le résultat était très mauvais.

J'ai effectué ce processus pour différentes stratégies générées à l'aide de "Trade on Bar Open".

Selon le code easylanguage, il devrait inclure la vérification du signal pour placer et fermer la transaction et le stop loss à l'ouverture d'une barre.

Mais le résultat en termes d'équité est radicalement différent.

Avez-vous connaissance de ce problème ?

Avez-vous essayé par vous-même ?

Trade on bar open precision est conçu pour être utilisé uniquement avec MetaTrader4. Pour TradeStation, passez à la "période sélectionnée".

Merci pour cette clarification.

brgds

Andrea