Download e importação de dados da Tradestation no SQ

Posso baixar dados M1 da Tradestation, completos com dados de volume.

Mas tenho as seguintes perguntas:

- Posso baixar também os dados de ticks da Tradestation, completos com os preços de compra e venda, como feito para os dados de ticks da Dukascopy? Você tem um procedimento para isso?

- No SQ, você usa o spread de preços de compra e venda em simulações de ticks?

Olá,

Para a plataforma TradeStation, você precisa importar dados somente para o período de tempo de destino (somente a precisão de teste do período de tempo selecionado está disponível). A SQ não pode converter dados M1 em M30 para TradeStation/MultiCharts/NinjaTrader

Tomas,

Obrigado por seu feedback.

Então, se eu quiser criar estratégias para H1 ou M30, terei que baixar dois conjuntos de dados dedicados para esses períodos de tempo?

Durante o backtest, como o SQ pode fazer o backtest corretamente se a mesma barra inclui ambos os preços Target Profit e Stop Loss, sem dados M1 ou de tick?

O Tradestation tem as funcionalidades intrabar: o SQ está usando as ordens colocadas intrabar ou somente as ordens no fechamento da barra?

Estou usando o SQ 3.8.2. O SQ 4 é o mesmo ou você está implementando algumas melhorias?

Obrigado e brgds

AndreaRH

Sim, isso está correto.

Você precisa tomar cuidado com as negociações que têm SL e PT na mesma barra. Com a precisão do período de tempo selecionado, elas seriam avaliadas incorretamente. É por isso que é importante ver o SL e o PT suficientemente distantes

A precisão do teste do SQ4 deve ser aprimorada para que ele possa explorar a precisão dos dados de ticks

Tentei esse método, mas ele não é eficaz. As estratégias criadas são boas no SQ, mas os resultados no Tradestation com a simulação intrabar são muito negativos (são comparáveis sem a simulação intrabar, mas os resultados não são realistas).

Eu precisaria usar dados M1/tick também nas simulações do SQ com dados da Tradestation, caso contrário, as estratégias geradas não seriam confiáveis. Esse recurso agora está incluído na última versão beta do SQ4?

A SQ4 ainda não é compatível com a Tradestation, mas adicionaremos suporte a ela em uma das novas versões. E adicionaremos também uma simulação realista intra-barra usando dados de ticks ou minutos, embora eu não tenha certeza se é possível exportar um longo histórico de dados de ticks da Tradestation.

Marca,

Obrigado pelo seu feedback, a simulação intradabar em tick ou M1 (como no Metatrader) seria um ótimo recurso para o SQ4.

Posso confirmar que já fiz o download de 20 anos de M1 e tenho certeza de que posso fazer o mesmo com os dados de ticks. Essa função será integrada na versão beta 9 ou na versão final?

Quando estiver incluído, informe-me para que eu possa fazer alguns testes.

Marca,

Tentei gerar algumas estratégias com o SQ 3.8.2 usando o mecanismo de backtest da Tradestation, usando "Trade on Bar Open", usando ordens a mercado (portanto, não preciso de nenhuma simulação intrabar).

Consigo gerar algumas boas estratégias, mas, quando as aplico ao tradestation, elas não funcionam (as linhas de patrimônio passam de estratégias bem-sucedidas no SQ para estratégias que perdem dinheiro no TS).

Isso é normal? Você está ciente desse problema ou é um erro meu em alguma passagem?

Olá,

Quanto ao teste das estratégias da TradeStation, você deve sempre usar "Selected Timeframe only" (Somente período selecionado) no StrategyQuant para o período especificado, o que significa que você importa os dados da TradeStation para o período M15 e testa usando esses dados. Não é possível trabalhar com dados de ticks na versão atual do SQ

O sistema "Trade on Bar Open" funciona de maneira diferente. Aqui estou citando o manual da SQ:

Comércio no bar aberto  - Nesse modo, o sistema verificará os sinais e colocará as negociações somente na abertura de uma barra. Isso é válido não apenas para a abertura da negociação, mas também para o fechamento da negociação no stop loss ou na meta de lucro.
Se a negociação atingir seu stop loss ou meta de lucro, ela NÃO será fechada imediatamente nesse nível, mas somente na abertura da próxima barra!
Se você usar esse modo, terá de gerar uma versão especial do EA que também negociará somente na abertura da barra para obter os mesmos resultados.

Tomas,

Gostaria de esclarecer que não usei dados de ticks.

Usei dados H1 e gerei EAs com base em "Trade on Bar Open" e "Market Orders".

A estratégia estava bem na SQ, com uma boa linha de patrimônio líquido. Depois, peguei o programa Easylanguage do SQ e coloquei no Tradestation. Usando os mesmos dados H1, o resultado foi muito ruim.

Realizei esse processo para diferentes estratégias geradas usando "Trade on Bar Open".

De acordo com o código do easylanguage, ele deve incluir a verificação do sinal para colocar a negociação e fechar a negociação e parar a perda na abertura de uma barra.

Mas o resultado do patrimônio líquido é dramaticamente diferente.

Você está ciente desse problema?

Você tentou fazer isso sozinho?

A precisão da abertura da barra de negociação deve ser usada somente com o MetaTrader4. Para a TradeStation, mude para "timeframe selecionado"

Obrigado por esse esclarecimento.

brgds

Andrea