Descarga e importación de datos Tradestation en SQ

Puedo descargar datos M1 de Tradestation, completos con datos de volumen.

Pero tengo las siguientes preguntas:

- ¿Puedo descargar también datos de tick de Tradestation, completos con precios de compra/venta como se hace con los datos de tick de Dukascopy? ¿Tienen algún procedimiento para ello?

- En SQ, ¿utiliza el diferencial de precios de compra/venta en las simulaciones por ticks?

Hola,

para la plataforma TradeStation es necesario importar datos sólo para el marco temporal de destino (sólo está disponible la precisión de prueba del marco temporal seleccionado). SQ no puede convertir datos M1 a M30 para TradeStation/MultiCharts/NinjaTrader.

Tomas,

gracias por sus comentarios.

Entonces, si quiero crear estrategias para H1 o M30, ¿tengo que descargar 2 conjuntos de datos dedicados para estos plazos?

Durante el backtest ¿cómo puede SQ backtest correctamente si la misma barra incluye tanto Target Profit tanto Stop Loss precios, sin M1 o datos de garrapata?

Tradestation tiene las funcionalidades intrabarra: ¿utiliza SQ las órdenes colocadas intrabarra, o sólo las órdenes al cierre de barra?

Estoy usando SQ 3.8.2, ¿es SQ 4 igual o están implementando algunas mejoras?

Gracias y saludos

AndreaRH

Sí, es correcto.

Debe tener cuidado con las operaciones que tienen SL y PT dentro de la misma barra. Con la precisión del timeframe seleccionado se evaluaría incorrectamente. Por eso es importante ver SL & PT lo suficientemente distante

SQ4 debería mejorar la precisión de las pruebas para poder aprovechar la precisión de los datos de los ticks.

He probado este método, pero no es eficaz. Las estrategias creadas son buenas en SQ, pero los resultados en Tradestation con simulación intrabar son muy negativos (son comparables sin simulación intrabar, pero el resultado no es realista).

Necesitaría utilizar datos M1/tick también en las simulaciones de SQ con datos de Tradestation, de lo contrario las estrategias generadas no son fiables. Esta característica se incluye ahora en la última beta de SQ4 ?

SQ4 no soporta Tradestation todavía, pero añadiremos soporte para ello en una de las nuevas versiones. Y añadiremos también simulación realista intra-barra usando datos de ticks o minutos - aunque no estoy seguro de si se puede exportar un largo historial de datos de ticks desde Tradestation.

Marca,

gracias por tu comentario, la simulación intradabar en tick o M1 (como tienes para Metatrader) sería una gran característica para SQ4.

Puedo confirmarte que ya he descargado 20 años de M1, y estoy seguro de que puedo hacer lo mismo con los datos de tick. Esta función se integrará en la beta 9 o en la versión final?

Una vez incluido por favor dígamelo para que pueda hacer algunas pruebas.

Marca,

He intentado generar algunas estrategias con SQ 3.8.2 utilizando el motor de backtest de Tradestation, utilizando "Trade on Bar Open", utilizando órdenes a mercado (por lo que no necesito ninguna simulación intrabarra).

Puedo generar algunas buenas estrategias, pero una vez que las aplico a tradestation, no funcionan (las líneas de equidad pasan de exitosas en SQ, a estrategias perdedoras de dinero en TS).

¿Es esto normal? ¿Conoce este problema o es un error mío en algún pasaje?

Hola,

En cuanto a las pruebas de estrategias TradeStation, siempre debe utilizar "Selected Timeframe only" en StrategyQuant para el marco de tiempo especificado, lo que significa que importa los datos de TradeStation para el marco de tiempo M15 y prueba utilizando estos datos. No se puede trabajar con datos de tick en la versión actual de SQ.

El sistema "Trade on Bar Open" funciona de manera diferente. Aquí estoy citando el manual de SQ:

Trade On Bar Abierto  - En este modo, el sistema buscará señales y colocará operaciones sólo en la apertura de una barra. Esto es válido no sólo para la apertura de la operación, sino también para el cierre de la operación en stop loss u objetivo de beneficio.
Si la operación alcanza su stop loss u objetivo de beneficios, NO se cierra inmediatamente en este nivel, sino sólo en la apertura de la siguiente barra.
Si va a utilizar este modo tiene que generar una versión especial de EA que también operará sólo en la apertura de la barra para lograr los mismos resultados.

Tomas,

Quiero aclarar que no he utilizado datos de garrapatas.

Utilicé datos H1 y generé EAs basados en "Trade on Bar Open" y "Market Orders".

La estrategia estaba bien en SQ, con una buena línea de equidad. Luego tomé el programa Easylanguage de SQ y lo puse en Tradestation. Utilizando los mismos datos H1, el resultado fue muy malo.

Hice este proceso para diferentes estrategias generadas usando "Trade on Bar Open".

Según el código easylanguage, debería incluir la comprobación de la señal para colocar la operación y cerrar la operación y el stop loss en la apertura de una barra.

Pero el resultado patrimonial es radicalmente distinto.

¿Conoce este problema?

¿Lo has intentado tú solo?

La precisión del comercio en la apertura de la barra está destinada a ser utilizada sólo con MetaTrader4. Para TradeStation cambiar a "marco de tiempo seleccionado".

Gracias por esta aclaración.

brgds

Andrea