Versuchen (und scheitern), den SQX-Backtest mit dem Multicharts-Backtest zu synchronisieren
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Chris
vor 2 Jahren #274140
Ich habe diesen ausgezeichneten Artikel verfolgt "Wie man Strategien in MultiChart erstellt und backtestets", das anscheinend alle Grundlagen abdeckt, um Multicharts (MC) Backtest-Ergebnisse mit SQX-Ergebnissen zu synchronisieren.
Aber selbst wenn ich alle diese Schritte befolge, kann ich mit einer einfachen, von SQX generierten Strategie keine synchronen Abschlüsse erzielen.
Die Anzahl der Trades liegt sehr nah beieinander (990 vs. 984) seit Januar 2009, aber vor allem, weil die Strategie etwa einmal pro Woche handelt (immer am Freitag, wenn sie nicht bereits für die Woche beendet wurde). Sie werden unten bemerken, dass die Anzahl der Trades zwar gleich ist, die Handelssignale/Zeiten aber nicht.
Ich verwende die folgenden Versionen:
Auf einem sehr robusten Server (96 Kerne, 1TB Ram, 5xSSD, etc):
Gemäß dem obigen Artikel habe ich dafür gesorgt, dass:
Daten werden korrekt aus Multicharts exportiert und in SQX importiert
Dies wird im Folgenden durch eine Stichprobe belegt. Da ich mit ES-Futures handele, ist die Zeitzone für beide auf Exchange/CST eingestellt.
Einrichten von Sitzungen in SQ X
Ich habe sichergestellt, dass ich in MC und SQX identische Sitzungen einrichte und verwende, die beide auf die Zeitzone der Börse eingestellt sind:
Stellen Sie in SQX und MC beide so ein, dass sie die gleiche Sitzung wie oben verwenden:
Ich habe die benutzerdefinierten SQX-Indikatoren reimportiert und neu kompiliert in MultiCharts, um sicherzugehen, dass ich die neuesten Versionen habe:
Nachdem ich jedoch ALLE diese Schritte durchgeführt habe, stimmen die Handelssignale nicht mehr überein (außer natürlich bei den Ausstiegen am Ende der Woche), wie Sie im folgenden Auszug sehen können:
Die generierte Strategie ist recht einfach und verwendet nur ein paar Indikatoren (zusammen mit einem auf Pips basierenden Stop-Loss- und Take-Profit-Ziel):
IRGENDWELCHE IDEEN, WAS ICH ÜBERSEHE?
Ich habe versucht, mit einer Reihe von verschiedenen Strategien, die von SQX generiert, und erhalten die gleichen Ergebnisse, damit ich die Zeit nehmen, um diese sehr detaillierte Anfrage für Hilfe zu posten, so danke im Voraus für alle Vorschläge.
(PS: Ich habe auch die von SQX und Multicharts generierten Trades beigefügt)
Chris
vor 2 Jahren #274142
Hier sind die von Multicharts generierten Trades.
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