Tentando (e não conseguindo) sincronizar o backtest do SQX com o backtest do Multicharts
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Chris
2 anos atrás #274140
Eu acompanhei este excelente artigo "Como criar e fazer backtest de estratégias no MultiCharts", que parece cobrir todas as bases para obter resultados de backtest do Multicharts (MC) em sincronia com os resultados do SQX.
Entretanto, mesmo seguindo todas essas etapas, com uma estratégia simples gerada pelo SQX, não consigo sincronizar as negociações.
A contagem de negociações é muito próxima (990 vs. 984) desde janeiro de 2009, mas principalmente porque a estratégia é negociada cerca de uma vez por semana (sempre sai na sexta-feira se ainda não tiver saído na semana). Você observará abaixo que, embora a contagem de negociações seja a mesma, os sinais/horários de negociação não são.
Estou executando as seguintes versões:
Em um servidor muito robusto (96 núcleos, 1 TB de RAM, 5xSSD, etc.):
De acordo com o artigo acima, eu me certifiquei disso:
Dados exportados corretamente do Multicharts e importados para o SQX
Isso é evidenciado abaixo por uma amostragem aleatória. Como estou negociando futuros de ES, o fuso horário de ambos está definido como Exchange/CST.
Sessões de instalação no SQ X
Certifiquei-me de configurar e usar sessões idênticas no MC e no SQX, ambas definidas para o fuso horário da bolsa:
Em SQX e MC, defina ambos para usar a Session correspondente de cima:
Reimportei e recompilei os indicadores personalizados do SQX no MultiCharts apenas para ter certeza de que eu tinha as versões mais recentes:
Entretanto, depois de fazer TUDO isso, como você pode ver no trecho de negociações abaixo, os sinais de negociação não coincidem (exceto pelas saídas no final da semana, é claro):
A estratégia gerada é bastante simples e usa apenas alguns indicadores (juntamente com uma meta de stop-loss e take profit baseada em pips):
ENTÃO, ALGUMA IDEIA DO QUE ESTOU PERDENDO?
Tentei usar várias estratégias diferentes geradas pelo SQX e obtive os mesmos resultados. Por isso, dediquei um tempo para publicar esta solicitação de ajuda muito detalhada.
(PS: também anexei as negociações geradas pelo SQX e pelo Multicharts)
Chris
2 anos atrás #274142
Aqui estão as negociações geradas pelo Multicharts.
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