Cercando (e fallendo) di sincronizzare il backtest di SQX con quello di Multicharts
1 risposte
Chris
2 anni fa #274140
Ho seguito questo eccellente articolo "Come costruire e testare le strategie in MultiCharts" che sembra coprire tutte le basi per ottenere i risultati dei backtest di Multicharts (MC) in sincronia con i risultati di SQX.
Tuttavia, anche seguendo tutti questi passaggi, con una semplice strategia generata da SQX, non riesco a sincronizzare le operazioni.
Il conteggio degli scambi è molto vicino (990 vs 984) da gennaio 2009, ma soprattutto perché la strategia opera circa una volta alla settimana (esce sempre il venerdì se non è già uscita per la settimana). Noterete di seguito che, mentre il numero di scambi è lo stesso, i segnali/tempi di scambio non lo sono.
Sto utilizzando le seguenti versioni:
Su un server molto robusto (96 core, 1 TB di ram, 5xSSD, ecc.):
Come indicato nell'articolo precedente, mi sono assicurato che:
I dati vengono esportati correttamente da Multicharts e importati in SQX.
Ciò è evidenziato di seguito da un campione casuale. Poiché sto negoziando futures ES, il fuso orario per entrambi è impostato su Exchange/CST.
Impostazione delle sessioni in SQ X
Mi sono assicurato di impostare e utilizzare sessioni identiche in MC e SQX, entrambe impostate sul fuso orario della borsa:
In SQX e MC, impostare entrambi per utilizzare la sessione corrispondente dall'alto:
Ho reimportato e ricompilato gli indicatori personalizzati SQX in MultiCharts per assicurarmi di avere le versioni più recenti:
Tuttavia, dopo aver fatto TUTTO questo, come si può vedere nell'estratto dei trade qui sotto, i segnali commerciali non corrispondono (ad eccezione delle uscite di fine settimana, ovviamente):
La strategia generata è piuttosto semplice e utilizza solo un paio di indicatori (insieme a un obiettivo di stop-loss e take profit basato sui pip):
QUINDI, QUALCHE IDEA SU COSA MI SFUGGE?
Ho provato con diverse strategie generate da SQX e ottengo gli stessi risultati, per cui mi sono preso il tempo di pubblicare questa richiesta di aiuto molto dettagliata, quindi grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento.
(PS Ho anche allegato i trade generati sia da SQX che da Multicharts)
Chris
2 anni fa #274142
Ecco le operazioni generate da Multicharts.
Stai visualizzando 1 risposte (di 1 totali)