Intentando (y fallando) sincronizar el backtest de SQX con el backtest de Multicharts
1 respuesta
Chris
hace 2 años #274140
He seguido este excelente artículo "Cómo construir y backtest estrategias en MultiCharts" que parece cubrir todas las bases para obtener resultados de backtest de Multicharts (MC) sincronizados con los resultados de SQX.
Sin embargo, aún siguiendo todos esos pasos, con una simple estrategia generada por SQX, no consigo sincronizar las operaciones.
El recuento de operaciones es muy similar (990 frente a 984) desde enero de 2009, pero sobre todo porque la estrategia opera aproximadamente una vez a la semana (siempre sale el viernes si no ha salido ya de la semana). A continuación observará que, aunque el recuento de operaciones es el mismo, las señales/tiempos de las operaciones no lo son.
Estoy ejecutando las siguientes versiones:
En un servidor muy robusto (96 núcleos, 1TB ram, 5xSSD, etc):
Según el artículo anterior, me aseguré de que:
Datos exportados correctamente desde Multicharts e importados a SQX
Esto se evidencia a continuación mediante un muestreo aleatorio. Como estoy negociando Futuros ES, la zona horaria para ambos se establece en Exchange/CST.
Configuración de sesiones en SQ X
Me aseguré de configurar y utilizar sesiones idénticas en MC y SQX, ambas ajustadas a la zona horaria de la bolsa:
En SQX y MC, configure ambos para que utilicen la Sesión coincidente de arriba:
He reimportado y recompilado los indicadores personalizados SQX en MultiCharts sólo para asegurarme de que tenía las versiones más recientes:
Sin embargo, después de hacer TODO eso, como se puede ver en el extracto de las operaciones a continuación, las señales de comercio no coinciden (a excepción de las salidas al final de la semana, por supuesto):
La estrategia generada es bastante sencilla, y sólo utiliza un par de indicadores (junto con un objetivo de stop-loss y take profit basado en pips):
¿ALGUNA IDEA DE LO QUE ME ESTOY PERDIENDO?
He intentado con una serie de diferentes estrategias generadas por SQX, y obtener los mismos resultados, por lo tanto me tomo el tiempo para publicar esta solicitud de ayuda muy detallada, así que gracias de antemano por cualquier sugerencia.
(PS También he adjuntado las operaciones generadas por ambos SQX y Multicharts)
Chris
hace 2 años #274142
Aquí están las operaciones Multicharts generadas.
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