Verschiedene Drawdowns und wie werden sie berechnet?

Es gibt eine Reihe von Drawdown-Spalten in der Strategieliste:

Inanspruchnahme

Tatsächliche Inanspruchnahme

Offene Inanspruchnahme

Avg. Inanspruchnahme

Maximaler Intraday-Drawdown

Max DD %

Kann jemand erklären, wie die einzelnen Werte berechnet werden? Außerdem scheint der "Drawdown" in der Berichtsübersicht dem "Open Drawdown" zu entsprechen, was noch mehr in die Irre führt.

Oder gibt es vielleicht eine Stelle, an der dies erklärt wird, die ich übersehen habe? Ich konnte in den Dokumenten nichts finden und die Suche im Forum nach dem Schlüssel "Drawdown" ist nutzlos...

Ich verwende nur die Werte für den Drawdown und den tatsächlichen Drawdown - der tatsächliche Drawdown ist offensichtlich - der tatsächliche Drawdown, also der Drawdown beim letzten Handel

Das Wort "Actual" hat eigentlich viele Bedeutungen.

Wie hilft Ihnen der Drawdown nur des letzten Handels? Was macht den letzten Handel wichtiger als die anderen?

Außerdem bedeutet "Drawdown" im Bericht eigentlich "Open Drawdown", zumindest entspricht er diesem Wert in der Liste. Und er ist immer größer als die anderen Drawdown-Felder, so dass er ein besseres Feld zur Einschätzung des tatsächlichen Risikos der Strategie zu sein scheint. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, wie all diese Felder berechnet werden...

Ich verwende den tatsächlichen Drawdown als Information über den aktuellen Zustand einer Strategie oder eines Portfolios...ist zum Beispiel mein tatsächlicher Drawdown größer als der Drawdown in der Bewertungsphase einer Strategie?

Ich verwende für meine endgültigen Strategien den OOS-Datenzeitraum ab dem Datum, an dem die Strategie als endgültig gemacht wurde, so dass ich ziemlich leicht diese Werte vergleichen und sehen könnte, ob die Strategie bereits seine historische maximale DD überschritten hat, etc. etc.

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