Diversi drawdown e come vengono calcolati?
3 risposte
YuL
2 anni fa #270931
Nell'elenco delle strategie è presente una serie di colonne Drawdown:
Prelievo
Prelievo effettivo
Estrazione aperta
Avg. Discesa
Drawdown massimo intraday
Max DD %
Qualcuno può spiegare come viene calcolato ciascuno di essi? Inoltre, "Drawdown" nella panoramica dei rapporti sembra corrispondere a "Open Drawdown", il che è ancora più fuorviante.
O forse c'è un posto dove questo è spiegato che mi è sfuggito? Non sono riuscito a trovarlo nella documentazione e la ricerca sul forum con il tasto "Drawdown" è inutile...
scagnozzi
2 anni fa #270935
Sto utilizzando solo i valori di drawdown e drawdown effettivo - il drawdown effettivo è ovvio - il drawdown effettivo, quindi il drawdown sull'ultimo trade.
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YuL
2 anni fa #270936
La parola "effettivo" ha in realtà molti significati.
In che modo il drawdown dell'ultimo trade vi aiuta? Cosa rende l'ultimo trade più importante degli altri?
Inoltre, nel report "Drawdown" significa effettivamente "Open Drawdown", almeno corrisponde a questo valore nell'elenco. Ed è sempre più grande degli altri campi di drawdown, quindi sembra un campo migliore per stimare il rischio reale della strategia. Ma vorrei comunque sapere come vengono calcolati tutti questi campi...
scagnozzi
2 anni fa #270944
Sto usando il drawdown effettivo come informazione sullo stato effettivo di una strategia o di un portafoglio... ad esempio, il mio drawdown effettivo è maggiore del drawdown della fase di valutazione di una strategia?
Per le mie strategie finali utilizzo il periodo di dati OOS a partire dalla data in cui la strategia è stata resa definitiva, in modo da poter confrontare facilmente questi valori e vedere se la strategia ha già superato il suo DD massimo storico, ecc. ecc.
molti utenti molte esigenze...
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