Diferentes detracciones y cómo se calculan?
3 respuestas
YuL
hace 2 años #270931
En la lista de estrategias hay varias columnas de Drawdown:
Drawdown
Disposición real
Disposición abierta
Avg. Reducción
Reducción máxima intradía
DD máximo %
¿Puede alguien explicar cómo se calcula cada uno de ellos? Además, "Drawdown" en el resumen del informe parece coincidir con "Open Drawdown", lo que induce aún más a error.
¿O tal vez hay un lugar donde se explica esto que me perdí? No he podido encontrar en los documentos y la búsqueda en el foro por "Drawdown" clave es inútil ...
hankeys
hace 2 años #270935
Estoy utilizando sólo los valores de reducción y reducción real - reducción real es obvio - su reducción real, por lo que la reducción en el último comercio
Quieres ser un algotrader rentable? Empezamos a utilizar el software StrateQuant a principios de 2014. Por ahora tenemos un gran know-how para la construcción de EAs para todos los tipos posibles de los mercados. Compartimos estos conocimientos, aplicaciones, herramientas y también todas las estrategias finales con traders reales. Si quieres unirte a nosotros, rellena el formulario FORMULARIO.
YuL
hace 2 años #270936
La palabra "Actual" tiene muchos significados.
¿Cómo le ayuda la reducción de sólo la última operación? ¿Qué hace que la última operación sea más importante que las demás?
Además, en el informe "Drawdown" en realidad significa "Open Drawdown", al menos coincide con este valor en la lista. Y siempre es mayor que otros campos de reducción, por lo que parece un mejor campo para estimar el riesgo real de la estrategia. Pero todavía me gustaría saber cómo se calculan todos estos campos...
hankeys
hace 2 años #270944
Utilizo la reducción real como información sobre el estado real de una estrategia o cartera... por ejemplo, ¿es mi reducción real mayor que la reducción de la fase de evaluación de una estrategia?
Estoy usando para mis estrategias finales el período de datos OOS desde la fecha en que la estrategia se hizo como final, por lo que podría comparar fácilmente esos valores y ver, si la estrategia ya ha superado su DD máximo histórico, etc. etc.
muchos usuarios muchas necesidades...
Quieres ser un algotrader rentable? Empezamos a utilizar el software StrateQuant a principios de 2014. Por ahora tenemos un gran know-how para la construcción de EAs para todos los tipos posibles de los mercados. Compartimos estos conocimientos, aplicaciones, herramientas y también todas las estrategias finales con traders reales. Si quieres unirte a nosotros, rellena el formulario FORMULARIO.
Viendo 3 respuestas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)