Diferentes drawdowns e como eles são calculados?

Há várias colunas de Drawdown na lista de estratégias:

Sorteio

Rebaixamento real

Drawdown aberto

Média. Rebaixamento

Drawdown intradiário máximo

Máximo DD %

Alguém pode explicar como cada um deles é calculado? Além disso, o "Drawdown" na visão geral do relatório parece corresponder ao "Open Drawdown", o que confunde ainda mais.

Ou talvez haja algum lugar onde isso seja explicado que eu tenha perdido? Não consegui encontrar nos documentos e a pesquisa no fórum pela chave "Drawdown" é inútil...

Estou usando apenas os valores de drawdown e drawdown real - o drawdown real é óbvio - é o drawdown real, portanto, o drawdown da última negociação

Na verdade, a palavra "Real" tem vários significados.

Como o drawdown apenas da última negociação o ajuda? O que torna a última operação mais importante do que as outras?

Além disso, no relatório, "Drawdown" realmente significa "Open Drawdown", pelo menos corresponde a esse valor na lista. E ele é sempre maior do que os outros campos de drawdown, portanto, parece ser um campo melhor para estimar o risco real da estratégia. Mas eu ainda gostaria de saber como todos esses campos são calculados...

Estou usando o drawdown real como uma informação sobre o estado real de uma estratégia ou carteira... por exemplo, meu drawdown real é maior do que o drawdown da fase de avaliação de uma estratégia?

Estou usando para minhas estratégias finais o período de dados OOS a partir da data em que a estratégia foi criada como final, de modo que eu poderia facilmente comparar esses valores e ver se a estratégia já excedeu seu DD máximo histórico, etc. etc.

muitos usuários, muitas necessidades...