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Vorwärtsgang-Methode

1 Antworten

vor 9 Monaten #292175

Ist es besser, die Strategie in WF mit der ursprünglichen Strategie oder der optimierten Strategie zu testen? Und wenn man sich für die zweite Option entscheidet, ist dann eine einfache Optimierung oder eine sequenzielle Optimierung besser? Danke.

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vor 8 Monaten #292289

Die Walk-Forward-Optimierung validiert nicht einen einzelnen Parametersatz (ursprünglich oder optimiert), sondern die Robustheit der Strategie über neu optimierte Parameter im Zeitverlauf.

Bei der einfachen Optimierung werden alle Parameter gleichzeitig ausgewertet, indem der gesamte Parameterraum gleichzeitig durchsucht wird, um in einem einzigen Durchgang die global beste Kombination zu finden. Das Verfahren ist unkompliziert und kann Parameterinteraktionen erfassen, wird jedoch mit zunehmender Anzahl von Parametern schnell rechenintensiv.

Die sequentielle Optimierung optimiert Parameter Schritt für Schritt (oder in kleinen Gruppen) und fixiert zuvor optimierte Werte, bevor sie fortfährt. Dies macht sie für große oder verrauschte Probleme viel schneller und praktischer, birgt jedoch das Risiko, das wahre globale Optimum zu verfehlen, da frühe Entscheidungen spätere Entscheidungen einschränken.

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StrategyQuant ist eine Software zur Analyse und Strategieentwicklung. Wir sind weder ein Broker noch ein Anlageberater – wir führen keine Handelsgeschäfte durch, verwahren keine Kundengelder und bieten keine Anlageberatung an.

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
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