metodo walk forward

È meglio testare la strategia in WF con la strategia originale o quella ottimizzata? E nella seconda opzione, è meglio l'ottimizzazione semplice o quella sequenziale? Grazie

L'ottimizzazione walk-forward non convalida un singolo set di parametri (originale o ottimizzato), ma piuttosto la robustezza della strategia attraverso parametri riottimizzati nel tempo.

L'ottimizzazione semplice valuta tutti i parametri contemporaneamente, effettuando una ricerca simultanea nell'intero spazio dei parametri, con l'obiettivo di trovare la combinazione migliore a livello globale in un unico passaggio. È semplice e in grado di catturare le interazioni tra i parametri, ma diventa rapidamente computazionalmente onerosa con l'aumentare del numero di parametri.

L'ottimizzazione sequenziale ottimizza i parametri passo dopo passo (o in piccoli gruppi), fissando i valori ottimizzati in precedenza prima di procedere. Ciò rende il processo molto più veloce e pratico per problemi di grandi dimensioni o complessi, ma rischia di perdere il vero ottimo globale poiché le scelte iniziali limitano quelle successive.