método de avance

¿Es mejor probar la estrategia en WF con la estrategia original o con la optimizada? Y en la segunda opción, ¿es mejor la optimización simple o la secuencial? Gracias.

La optimización walk-forward no valida un único conjunto de parámetros (original u optimizado), sino la solidez de la estrategia a lo largo de los parámetros reoptimizados a lo largo del tiempo.

La optimización simple evalúa todos los parámetros a la vez buscando simultáneamente en todo el espacio de parámetros, con el objetivo de encontrar la mejor combinación global en una sola pasada. Es sencilla y puede capturar las interacciones entre parámetros, pero se vuelve rápidamente costosa desde el punto de vista computacional a medida que aumenta el número de parámetros.

La optimización secuencial optimiza los parámetros paso a paso (o en pequeños grupos), fijando los valores optimizados previamente antes de continuar. Esto hace que sea mucho más rápido y práctico para problemas grandes o ruidosos, pero se corre el riesgo de perder el óptimo global verdadero, ya que las elecciones iniciales limitan las posteriores.