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Welche Daten sind zu verwenden?

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Borja

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vor 10 Monaten #282089

Hallo Leute!

Ich bin ziemlich neu im Umgang mit Daten und habe einige Fragen dazu.

Die Daten unterscheiden sich von einem Anbieter zum anderen, sie sind nie exakt. Aus diesem Grund werden sich die Ergebnisse der Strategien, die den einen oder anderen Anbieter verwenden, unterscheiden... welche sollte ich verwenden?

Halten wir es einfach. Ich generiere eine Strategie mit Dukascopy EURUSD M1 Daten, die auf SQX verfügbar sind.
Die Strategie ist profitabel, aber wenn ich sie mit meinen exportierten Brokerdaten erneut teste, weicht das Ergebnis stark ab, was sie unrentabel macht.

Dann... sollte ich meine Strategien auf eine Qualität Daten wie Dukascopy (oder was auch immer) oder sollte ich meine Broker-Daten wie die Daten, die mein Makler verwendet hat, verwenden?

Meine Befürchtung ist, dass ich Strategien auf der Grundlage bestimmter Daten entwickle und dass diese Strategien im Live-Betrieb mit meinem Broker nicht so gut funktionieren.

Wenn die Antwort lautet: "Erstellen Sie die Daten mit den Daten des Brokers, den Sie später verwenden werden" (was für mich Sinn macht), bedeutet das, dass ich, wenn ich eines Tages den Broker wechsle, mein gesamtes Portfolio an die neuen Daten anpassen muss?

Sorry, wenn ich etwas wirklich dumm fragen, im ziemlich neu und immer noch versuchen, herauszufinden, wie das funktioniert hehehe.

Herzlichen Dank!

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Luis Fercama

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vor 10 Monaten #282242

Das Beste, was Sie tun können, ist, größere Zeitrahmen (H4, D1, W1) zu verwenden, denn egal, welche Datenbank Sie verwenden, normalerweise werden Sie Rauschen auf den Daten auf kleinen Zeitrahmen haben.

Es ist möglich, dies zu visualisieren, wenn Sie die Daten im Bereich "Datenmanager" > Werkzeuge > Anzeigen und Analysieren einsehen.

 

 

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alfonsmartin68

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vor 9 Monaten #282454

Borja

 

Ich habe das gleiche Problem. Kundendienst hat em helfen, die Darwinex Daten zu wissen, weil ich dachte, waren Europa sparen Tag Zone.

 

Aber eigentlich sind meine Darwinex-Daten für die Sommerzeit der USA (+7 , +8).

Auch wenn Sie Strategien mit höheren Zeitrahmen erstellen, werden die Kerzen von dukascopy Daten erstellt werden anders als Broker sein. Backtesting in mt5 funktioniert nur genau, wenn ich die dukascopy Daten exportieren, um ein benutzerdefiniertes Symbol in MT5 zu erstellen und Backtest es. Dann funktioniert genau gut.

Der SQX-Kundendienst riet mir, die von Ihrem Broker exportierten Daten erneut zu prüfen.

Dann baue ich diesen Prozess wieder auf:

Ich baue mit dem Symbol geklont USA New York Daysaving Daten.

In multimarket retest ich hinzufügen, um das Symbol mit meinem Broker Daten importiert von mt5 Broker-Server neu zu testen. in 1 Stunde bar, um mehr Zeitraum zu erhalten.

Alle Strategien überleben wird ein Retest mit Symbol von tickdata Darwinex die SQX hat in der Daten-Modul erstellt passieren.

Im Moment die ersten Strategien gebaut, aber nicht retestes, mit uct + 7 Speichern nicht in mt5 Backtesting mit SQX, weder utc + 7 übereinstimmen.

Ich warte auf das Ende des Robustheitstests, um zu sehen, ob es funktioniert. Vielleicht die Symbole müssen retestd in Broker-Daten, nicht nur creatd, ist das, was Kundendienst sagte mir.

 

Wie auch immer, auch ohne den Zufall alle Backtesting auf mt5 sind profitabel, aber ich bin für das Vertrauen auf gleiche Ergebnisse suchen.

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alfonsmartin68

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vor 9 Monaten #282674

Endlich scheine ich die Lösung gefunden zu haben.

 

Ich baue die Strategien mit dukascopy Daten für einen IS Zeitraum. Sagen wir 2006 - 2020.11.30

Und verwenden Sie nur höhere Zeitrahmen.

 

Im Rahmen der Aufbaustrategie führe ich einen erneuten Cross-Check mit zwei Robustheitstests durch:

 

die dukascopy-Daten in 1 Minute

Und in den anderen Märkten Option reste ich meine Broker-Daten in 1 Minute Bars.

Da mein Broker Darwinex ist, verwende ich die hochwertigen Darwinex-Tickdaten von sqx, aber modifiziert auf 1-Minuten-Balken und auf die Zeitzone des Brokers utc + 2dst.

Ich habe versucht, mit den Daten von meinem Broker in MT5 exportiert zu tun, aber einige Perioden von schlechter Qualität Daten gemacht Fragen und Probleme.

 

Jetzt habe ich Backtesting einige der Strategien und funktioniert gut in mt5 Strategien Tester.

 

Das Problem ist das Gebäude ist wirklich langsam, etwa 60 Strategien pro Stunde, andere Einrichtung erlaubt mir sogar 2000 Strategien pro Stunde in meinem Laptop; so muss ich geduldig sein, weil ich gerne Tausende von Strategien zu generieren, um erneut getestet werden.

Andererseits sind sie aber auch schon mit einer gewissen Robustheit ausgestattet.

 

 

 

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