¿Qué datos utilizar?

¡Hola, chicos!

Soy bastante nuevo trabajando con datos y tengo algunas preguntas sobre.

Los datos difieren de un proveedor a otro, nunca son exactos. Teniendo esto en cuenta, las estrategias de generación de resultados utilizando uno u otro, diferirán en los resultados así que... ¿cuál debo utilizar?

Vamos a mantenerlo simple. Genero una estrategia utilizando datos de Dukascopy EURUSD M1 disponibles en SQX.
La estrategia es rentable pero cuando la vuelvo a probar usando los datos exportados de mi broker, el resultado difiere mucho, haciéndola no rentable.

Entonces... ¿debo basar mis estrategias en unos datos de calidad como los de Dukascopy (o el que sea) o debo utilizar los datos de mi broker como son los que ha estado utilizando mi broker?

Mi miedo es construir estrategias usando ciertos datos y que las estrategias no funcionen tan bien al usarlas en vivo con mi broker.

Si la respuesta es "Construye los datos utilizando los datos del broker que vas a utilizar más adelante" (que tiene sentido para mí) ¿significa que si algún día cambio de broker, debo adaptar toda mi cartera a los nuevos datos?

Lo siento si estoy preguntando algo muy tonto, soy bastante nuevo y todavía tratando de averiguar cómo funciona jejeje.

Muchas gracias.

Lo mejor que puedes hacer es utilizar plazos más largos (H4, D1, W1) porque no importa qué base de datos utilices, normalmente tendrás ruido en los datos en plazos pequeños.

Es posible visualizar esto si inspecciona los datos en la sección "Gestor de datos" > herramientas > Ver y analizar

 

 

Borja

 

Tengo el mismo problema. El servicio al cliente ha em ayudar a conocer los datos Darwinex porque pensé que eran europa ahorro zona día.

 

Pero en realidad mis datos Darwinex es el comercio EE.UU. horario de verano (+7 , +8).

Incluso si creas estrategias con plazos superiores, las velas creadas por los datos de dukascopy serán diferentes a las del broker. Backtesting en mt5 sólo funciona exactamente si exporto los datos de dukascopy para crear un símbolo personalizado en MT5 y backtest it. Entonces funciona exactamente bien.

El servicio de atención al cliente de SQX me dijo que volviera a probar los datos exportados por su broker.

Luego vuelvo a construir este proceso:

I Construir utilizando símbolo clonado a EE.UU. Nueva York Daysaving datos.

En multimarket retest añado a restest el simbolo con mis datos de broker importados de mt5 broker server. en barra de 1 hora para tener mas periodo.

Todas las estrategias supervivientes pasarán una nueva prueba utilizando el símbolo creado por tickdata Darwinex el SQX tiene en el módulo de datos.

De momento las primeras estrategias construidas pero no retestes, usando uct+7 ahorrando no coincidían en mt5 backtesting con SQX, ni utc+7.

Estoy esperando al final de la prueba de robustez para ver si funciona. Tal vez los símbolos necesitan ser retestd en los datos del corredor, no sólo creatd, es lo que el servicio al cliente me dijo.

 

De todos modos, incluso sin la coincidencia de todos los backtesting en mt5 son rentables, pero estoy buscando la confianza en los mismos resultados.

Por fin parece que he encontrado la solución.

 

Construyo las estrategias utilizando los datos de dukascopy para un periodo IS. Digamos 2006 - 2020.11.30

Y utilizar sólo el marco de tiempo más alto.

 

En la estrategia de consolidación, vuelvo a realizar dos pruebas cruzadas de robustez:

 

los datos de dukascopy en 1 minuto

Y en la opción de otros mercados resteo los datos de mi broker en barras de 1 minuto.

Debido a que mi broker es Darwinex, uso los datos de tick de alta calidad de Darwinex de sqx, pero modificados a barra de 1minuto y a la zona horaria del broker utc + 2dst.

Traté de hacer uso de los datos exportados de mi corredor en MT5, pero algunos períodos de datos de mala calidad hizo que las cuestiones y problemas.

 

Ahora he backtested algunas de las estrategias y funciona bien en mt5 probador de estrategias.

 

El problema es que la construcción es realmente lento, alrededor de 60 estrategias por hora, otra configuración me permitió incluso 2000 estrategias por hora en mi portátil, así que tengo que ser paciente, porque me gusta generar miles de estrategias para ser probado de nuevo.

Pero ya están creados con cierta robustez por otro lado.