Quais dados usar?

Olá, pessoal!

Estou começando a trabalhar com dados e tenho algumas dúvidas sobre.

Os dados diferem de um provedor para outro, nunca são exatos. Com isso em mente, as estratégias de geração de resultados que usam um ou outro terão resultados diferentes, portanto... qual deles devo usar?

Vamos simplificar. Gerei uma estratégia usando os dados M1 do EURUSD da Dukascopy disponíveis no SQX.
A estratégia é lucrativa, mas quando a testo novamente usando meus dados de corretor exportados, o resultado difere muito, tornando-a não lucrativa.

Então... devo basear minhas estratégias em dados de qualidade, como os da Dukascopy (ou qualquer outro), ou devo usar os dados da minha corretora, pois são os dados que ela tem usado?

Meu receio é criar estratégias usando determinados dados e que as estratégias não funcionem bem quando usadas ao vivo com meu corretor.

Se a resposta for "Crie os dados usando os dados da corretora que você usará mais tarde" (o que faz sentido para mim), isso significa que, se um dia eu mudar de corretora, devo adaptar todo o meu portfólio aos novos dados?

Desculpe se estou perguntando algo muito idiota, sou muito novo e ainda estou tentando descobrir como isso funciona, hehehe.

Muito obrigado!

O melhor que você pode fazer é usar períodos de tempo maiores (H4, D1, W1) porque, independentemente do banco de dados que você usar, normalmente haverá ruído nos dados em períodos de tempo pequenos.

É possível visualizar isso se você inspecionar os dados na seção "Data manager" (Gerenciador de dados) > Tools (Ferramentas) > View and Analyze (Exibir e analisar)

 

 

Borja

 

Estou com o mesmo problema. O serviço de atendimento ao cliente me ajudou a saber os dados do Darwinex, porque eu achava que era o fuso horário da Europa.

 

Mas, na verdade, meus dados do Darwinex são do horário de verão dos EUA (+7, +8).

Mesmo que você crie estratégias com prazos mais altos, os candels criados pelos dados da dukascopy serão diferentes dos do corretor. O backtesting no MT5 só funciona exatamente se eu exportar os dados da Dukascopy para criar um símbolo personalizado no MT5 e fazer o backtesting. Então, funciona exatamente bem.

O atendimento ao cliente da SQX me disse para refazer o teste com os dados exportados pelo seu corretor.

Em seguida, estou construindo esse processo novamente:

Eu construo usando o símbolo clonado para os dados do New York Daysaving dos EUA.

No reteste multimercado, adiciono para testar novamente o símbolo com os dados da minha corretora importados do servidor da corretora do MT5.

Todas as estratégias sobreviventes passarão por um novo teste usando o símbolo criado pelo tickdata Darwinex que o SQX tem no módulo de dados.

No momento, as primeiras estratégias construídas, mas não retestadas, usando uct + 7 saving não corresponderam no backtesting do mt5 com SQX, nem utc+7.

Estou aguardando o final do teste de robustez para ver se funciona. Talvez os símbolos precisem ser testados novamente nos dados do corretor, não apenas criados, foi o que o atendimento ao cliente me disse.

 

De qualquer forma, mesmo sem a coincidência, todos os backtesting no mt5 são lucrativos, mas estou procurando a confiança nos mesmos resultados.

Finalmente, parece que encontrei a solução.

 

Eu crio as estratégias usando os dados da dukascopy para um período IS. Digamos, 2006 - 2020.11.30

E use apenas o período de tempo mais alto.

 

Na estratégia de construção, refaço o teste em dois testes de robustez de verificação cruzada:

 

os dados da dukascopy em 1 minuto

E, na opção de outros mercados, eu armazeno os dados da minha corretora em barras de 1 minuto.

Devido ao fato de minha corretora ser a Darwinex, uso os dados de ticks de alta qualidade da Darwinex do sqx, mas modificados para barras de 1 minuto e para o fuso horário da corretora utc + 2dst.

Tentei usar os dados exportados da minha corretora no MT5, mas alguns períodos de dados de má qualidade causaram problemas.

 

Agora, fiz o backteste de algumas estratégias e elas funcionam bem no testador de estratégias do MT5.

 

O problema é que a criação é muito lenta, cerca de 60 estratégias por hora; outra configuração me permitia até 2.000 estratégias por hora em meu laptop; portanto, preciso ser paciente, pois gosto de gerar milhares de estratégias para serem testadas novamente.

Mas, por outro lado, eles já são criados com alguma robustez.