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Quali dati utilizzare?

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Borja

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10 mesi fa #282089

Ciao ragazzi!

Sono abbastanza nuovo a lavorare con i dati e ho alcune domande su.

I dati variano da un fornitore all'altro, non sono mai esatti. Per questo motivo, le strategie che generano risultati utilizzando uno o l'altro, differiranno nei risultati... quale dovrei utilizzare?

Restiamo sul semplice. Genero una strategia utilizzando i dati Dukascopy EURUSD M1 disponibili su SQX.
La strategia è redditizia, ma quando la ritesto utilizzando i dati del mio broker esportati, il risultato differisce di molto, rendendola non redditizia.

Quindi... dovrei basare le mie strategie su dati di qualità come quelli di Dukascopy (o qualsiasi altro) o dovrei usare i dati del mio broker come quelli che il mio broker ha usato?

Il mio timore è quello di costruire strategie utilizzando determinati dati e che le strategie non funzionino bene quando le utilizzo dal vivo con il mio broker.

Se la risposta è "Costruisci i dati utilizzando i dati del broker che utilizzerai in seguito" (che per me ha senso) significa che se un giorno cambio broker, devo adattare il mio intero portafoglio ai nuovi dati?

Scusa se ti sto chiedendo qualcosa di veramente stupido, sono abbastanza nuovo e sto ancora cercando di capire come funziona hehehe.

Grazie mille!

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Luis Fercama

Abbonato, bbp_partecipante, cliente, comunità, sq-ultimate, 1 risposte.

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10 mesi fa #282242

La cosa migliore che si possa fare è utilizzare timeframe più grandi (H4, D1, W1) perché, indipendentemente dal database che si utilizza, normalmente si avrà rumore nei dati su timeframe piccoli.

È possibile visualizzarlo se si ispezionano i dati nella sezione "Gestione dati" > strumenti > Visualizza e analizza

 

 

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alfonsmartin68

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9 mesi fa #282454

Borja

 

Ho lo stesso problema. Il servizio clienti mi ha aiutato a conoscere i dati di Darwinex perché pensavo che fossero i giorni di risparmio europei.

 

Ma in realtà i miei dati Darwinex sono quelli dell'ora legale USA (+7 , +8).

Anche se si creano strategie con timeframe superiori, le candele create dai dati dukascopy saranno diverse da quelle del broker. Il backtesting in mt5 funziona esattamente solo se esporto i dati di dukascopy per creare un simbolo personalizzato in MT5 e lo backtesto. Allora funziona esattamente bene.

Il servizio clienti di SQX mi ha detto di ripetere il test sui dati esportati dal vostro broker.

Poi sto ricostruendo questo processo:

Costruisco utilizzando il simbolo clonato ai dati USA New York Daysaving.

In multimarket retest aggiungo al restest il simbolo con i dati del mio broker importati dal server del broker mt5. in una barra di 1 ora per ottenere un periodo più lungo.

Tutte le strategie sopravvissute passeranno un retest utilizzando i simboli creati da tickdata Darwinex che SQX ha nel modulo dati.

Al momento le prime strategie costruite ma non retestate, utilizzando uct + 7 di salvataggio non hanno trovato riscontro nel backtesting mt5 con SQX, né utc+7.

Sto aspettando la fine del test di robustezza per vedere se funziona. Forse i simboli devono essere ritestati nei dati del broker, non solo creati, come mi ha detto il servizio clienti.

 

In ogni caso, anche senza la coincidenza, tutti i backtesting su mt5 sono redditizi, ma sto cercando la fiducia negli stessi risultati.

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alfonsmartin68

Cliente, bbp_partecipante, comunità, sq-ultimate, 7 risposte.

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9 mesi fa #282674

Finalmente sembra che abbia trovato la soluzione.

 

Costruisco le strategie utilizzando i dati dukascopy per un periodo IS. Diciamo 2006 - 2020.11.30

E utilizzare solo i timeframe più alti.

 

Nella strategia di costruzione ho effettuato due test di robustezza:

 

i dati di dukascopy in 1 minuto

E nell'opzione "altri mercati" ho riportato i dati del mio broker in barre da 1 minuto.

Dato che il mio broker è Darwinex, utilizzo i dati tick di alta qualità di Darwinex da sqx, ma modificati a barre di 1 minuto e al fuso orario del broker utc + 2dst.

Ho provato a utilizzare i dati esportati dal mio broker in MT5, ma alcuni periodi di dati di cattiva qualità hanno creato problemi.

 

Ora ho effettuato il backtesting di alcune strategie e funziona bene nel tester delle strategie di mt5.

 

Il problema è che la costruzione è davvero lenta, circa 60 strategie all'ora, mentre un'altra configurazione mi consentiva anche 2000 strategie all'ora nel mio laptop; quindi devo avere pazienza, perché mi piace generare migliaia di strategie da ritestare.

Ma sono già stati creati con una certa robustezza dall'altra parte.

 

 

 

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