Quelles données utiliser ?

Bonjour à tous !

Je travaille depuis peu avec des données et j'ai quelques questions à poser.

Les données diffèrent d'un fournisseur à l'autre, elles ne sont jamais exactes. Dans cette optique, les stratégies de génération de résultats utilisant l'un ou l'autre diffèrent, alors... lequel dois-je utiliser ?

Restons simples. Je génère une stratégie en utilisant les données Dukascopy EURUSD M1 disponibles sur SQX.
La stratégie est rentable mais lorsque je la teste à nouveau en utilisant les données exportées de mon courtier, le résultat diffère considérablement, ce qui la rend non rentable.

Alors... dois-je baser mes stratégies sur des données de qualité comme celles de Dukascopy (ou autre) ou dois-je utiliser les données de mon courtier ?

Ma crainte est de construire des stratégies en utilisant certaines données et que ces stratégies ne fonctionnent pas très bien lorsqu'elles sont utilisées en direct avec mon courtier.

Si la réponse est "Construisez les données en utilisant les données du courtier que vous utiliserez plus tard" (ce qui est logique pour moi), cela signifie-t-il que si un jour je change de courtier, je dois adapter l'ensemble de mon portefeuille aux nouvelles données ?

Désolé si je demande quelque chose de vraiment stupide, je suis assez nouveau et j'essaie encore de comprendre comment cela fonctionne hehehe.

Merci beaucoup !

Le mieux que vous puissiez faire est d'utiliser des périodes plus larges (H4, D1, W1) car quelle que soit la base de données que vous utilisez, vous aurez normalement du bruit sur les données sur les petites périodes.

Il est possible de visualiser cela en inspectant les données dans la section "Gestionnaire de données" > outils > Visualiser et analyser.

 

 

Borja

 

J'ai le même problème. Le service client m'a aidé à connaître les données de Darwinex car je pensais qu'il s'agissait d'une zone de jour d'épargne européenne.

 

Mais en réalité, mes données Darwinex sont celles de l'heure d'été des États-Unis (+7, +8).

Même si vous créez des stratégies avec des timeframes plus élevés, les chandelles créées par les données de dukascopy seront différentes de celles du broker. Le backtesting dans MT5 ne fonctionne exactement que si j'exporte les données de dukascopy pour créer un symbole personnalisé dans MT5 et le backtester. Cela fonctionne alors parfaitement.

Le service client de SQX m'a dit de refaire un test sur les données exportées par votre courtier.

Ensuite, je recommence ce processus :

Je construis en utilisant un symbole cloné sur les données de la journée de New York aux États-Unis.

Dans le retest multimarché, j'ajoute au retest le symbole avec les données de mon courtier importées du serveur du courtier mt5. dans la barre de 1 heure pour obtenir plus de période.

Toutes les stratégies survivantes passeront un nouveau test en utilisant le symbole créé par tickdata Darwinex que SQX a dans le module de données.

Pour l'instant les premières stratégies construites mais non retestées, utilisant uct + 7 saving ne correspondent pas dans le backtesting mt5 avec SQX, ni utc+7.

J'attends la fin du test de robustesse pour voir si cela fonctionne. Peut-être que les symboles doivent être retestés dans les données du courtier, et pas seulement créés, c'est ce que le service client m'a dit.

 

Quoi qu'il en soit, même sans la coïncidence, tous les backtestings sur mt5 sont rentables, mais je cherche la confiance sur les mêmes résultats.

Il semble que j'aie enfin trouvé la solution.

 

Je construis les stratégies en utilisant les données de dukascopy pour une période IS. Disons 2006 - 2020.11.30

Et n'utilisez que les échéances les plus élevées.

 

Lors de l'élaboration de la stratégie, je refais un test de robustesse dans le cadre d'une vérification croisée :

 

les données de dukascopy en 1 minute

Et dans les autres options de marché, je conserve les données de mon courtier dans des barres de 1 minute.

Comme mon courtier est Darwinex, j'utilise les données de haute qualité de Darwinex de sqx, mais modifiées à la barre de 1 minute et au fuseau horaire du courtier utc + 2dst.

J'ai essayé de le faire en utilisant les données exportées par mon courtier dans MT5, mais certaines périodes de données de mauvaise qualité ont causé des problèmes.

 

Maintenant j'ai backtesté quelques stratégies et cela fonctionne bien dans le testeur de stratégies de mt5.

 

Le problème est que la construction est très lente, environ 60 stratégies par heure, alors qu'une autre configuration me permettait d'avoir 2000 stratégies par heure sur mon ordinateur portable ; je dois donc être patient, car j'aime générer des milliers de stratégies à tester à nouveau.

Mais ils sont déjà créés avec une certaine robustesse.