Welche WFM-Filterung ist die beste?
1 Antworten
binhsir
vor 2 Jahren #274075
1. Über WFM-Filterung: Was ist besser, empfohlene WF-Bedingungen oder WF-Stabilität des durchschnittlichen Gewinns pro Tag>50% (aus SQX Video-Kurs)? Oder gibt es andere, besser geeignete Filterbedingungen?
2, Ich denke, WF-Score ist nicht sehr gut, um die Robustheit der Strategie zu beurteilen, weil die Robustheit der ursprünglichen Strategie ist schwierig, eine einheitliche Basislinie (für verschiedene ursprüngliche Strategien) haben, und die Punktzahl kann nur widerspiegeln, wie viel besser die optimierte aus der Probe ist als die ursprüngliche Strategie (oder schlechter), nicht direkt und genau die Robustheit dieser Strategie selbst. Ich denke, dass die WF-Stabilität ein überzeugenderes Bild von der Robustheit der Strategie vermittelt. Ich weiß nicht, ob mein Gefühl richtig ist?
3. Außerdem, wie lautet die Berechnungsformel für die WF-Stabilität des durchschnittlichen Gewinns pro Tag? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich verstehe die Tipps von SQX nicht: Leistung im Lauf vs. im Optimierungsteil
Behälter
tomas262
vor 2 Jahren #274176
Hallo,
1) Sie können die Stabilität verschiedener Metriken überprüfen. Meistens werden der Nettogewinn und der durchschnittliche Handel verwendet und sind sinnvoll
2) es ist nur eine Metrik zur Messung der Robustheit. Es ist wichtig, verschiedene andere R-Tests durchzuführen. Nicht nur einen einzigen zur Bewertung der Robustheit verwenden
3) Es gibt einen ausführlichen beschreibenden Artikel über WF-Metriken und Bewertungen - siehe https://strategyquant.com/doc/strategyquant/description-advanced-walk-forward-values-can-used-filters-databank/#wf-stability
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