Qual é a melhor filtragem de WFM?
1 resposta
binhsir
2 anos atrás #274075
1. Sobre a filtragem de WFM: o que é melhor, as condições recomendadas de WF ou a estabilidade de WF do lucro médio por dia >50% (do curso em vídeo da SQX)? Ou alguma outra condição de filtragem mais adequada?
2, acho que a pontuação WF não é muito boa para julgar a robustez da estratégia, porque é difícil ter uma linha de base unificada para a robustez da estratégia original (para diferentes estratégias originais), e a pontuação só pode refletir o quanto a estratégia otimizada fora da amostra é melhor do que a estratégia original (ou pior), não reflete direta e precisamente a robustez dessa estratégia em si. Acho que a estabilidade do WF parece mais convincente quanto à robustez da estratégia. Não sei se minha opinião está correta?
3. Além disso, qual é a fórmula de cálculo para a estabilidade do WF do lucro médio por dia? Não tenho muita certeza. Não entendi as dicas da SQX: desempenho na execução versus na parte de otimização
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tomas262
2 anos atrás #274176
Olá,
1) Você pode verificar a estabilidade de diferentes métricas. Em geral, o lucro líquido e a média de negociações são usados e fazem sentido
2) é apenas uma métrica para medir a robustez. É importante fazer vários outros testes R. Não usar apenas um único para avaliar a robustez
3) há um extenso artigo descritivo sobre métricas e avaliações do WF - confira https://strategyquant.com/doc/strategyquant/description-advanced-walk-forward-values-can-used-filters-databank/#wf-stability
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