¿Qué filtrado WFM es mejor?

1. Sobre el filtrado WFM: ¿qué es mejor, las condiciones WF recomendadas o la estabilidad WF del beneficio medio por día>50% (del curso de vídeo SQX)? ¿O alguna otra condición de filtro más adecuada?
2, Creo que la puntuación WF no es muy bueno para juzgar la robustez de la estrategia, porque la robustez de la estrategia original es difícil tener una línea de base unificada (para diferentes estrategias originales), y la puntuación sólo puede reflejar cuánto mejor es el optimizado fuera de la muestra que la estrategia original ( O peor), no refleja directamente y con precisión la robustez de esta estrategia en sí. Creo que la estabilidad de la WF parece más convincente para la robustez de la estrategia. ¿No sé si mi sensación es correcta?
3. Además, ¿cuál es la fórmula de cálculo para la estabilidad de WF del beneficio medio diario? No estoy muy seguro. No entiendo los consejos de SQX: rendimiento en ejecución vs en parte de optimización.

Hola,

1) puedes comprobar la estabilidad de diferentes métricas. La mayoría de los beneficios netos y el comercio avg se utilizan y tienen sentido

2) es sólo una métrica para medir la robustez. Es importante realizar otras pruebas R. No utilizar una sola para evaluar la robustez.

3) existe un extenso artículo descriptivo sobre las métricas y evaluaciones de la WF - consultar https://strategyquant.com/doc/strategyquant/description-advanced-walk-forward-values-can-used-filters-databank/#wf-stability