Quel est le meilleur filtrage WFM ?

1. A propos du filtrage WFM : qu'est-ce qui est le mieux, les conditions WF recommandées ou la stabilité WF du profit moyen par jour>50% (d'après le cours vidéo de SQX) ? Ou d'autres conditions de filtrage plus appropriées ?
2, je pense que le score WF n'est pas très bon pour juger de la robustesse de la stratégie, parce qu'il est difficile d'avoir une base de référence unifiée pour la robustesse de la stratégie originale (pour différentes stratégies originales), et le score ne peut que refléter à quel point la stratégie optimisée hors échantillon est meilleure que la stratégie originale (ou pire), et ne reflète pas directement et avec précision la robustesse de cette stratégie elle-même. Je pense que la stabilité du WF est plus convaincante pour la robustesse de la stratégie. Je ne sais pas si mon sentiment est juste ?
3. En outre, quelle est la formule de calcul pour la stabilité du bénéfice moyen par jour de la WF ? Je ne suis pas très sûr. Je ne comprends pas les conseils de SQX : performance en cours d'exécution par rapport à la partie optimisation.

Bonjour,

1) vous pouvez vérifier la stabilité de différents indicateurs. La plupart du temps, le bénéfice net et la moyenne des transactions sont utilisés et ont un sens.

2) il ne s'agit que d'un indicateur parmi d'autres pour mesurer la robustesse. Il est important d'effectuer plusieurs autres tests R. et non d'en utiliser un seul pour évaluer la robustesse.

3) il existe un article descriptif détaillé concernant les mesures et les évaluations de la WF - à consulter https://strategyquant.com/doc/strategyquant/description-advanced-walk-forward-values-can-used-filters-databank/#wf-stability