Quale filtraggio WFM è il migliore?

1. Per quanto riguarda il filtraggio WFM: quale è meglio, le condizioni WF raccomandate o la stabilità WF del profitto medio giornaliero>50% (dal videocorso SQX)? O altre condizioni di filtro più adatte?
2, penso che il punteggio WF non sia molto buono per giudicare la robustezza della strategia, perché la robustezza della strategia originale è difficile da avere una linea di base unificata (per diverse strategie originali), e il punteggio può solo riflettere quanto la strategia ottimizzata fuori campione sia migliore della strategia originale (o peggiore), non riflette direttamente e accuratamente la robustezza di questa strategia stessa. Credo che la stabilità del WF sia più convincente della robustezza della strategia. Non so se la mia sensazione è corretta.
3. Inoltre, qual è la formula di calcolo per la stabilità WF del profitto medio giornaliero? Non sono molto sicuro. Non capisco i suggerimenti di SQX: prestazioni in fase di esecuzione e in fase di ottimizzazione.

Salve,

1) è possibile verificare la stabilità di diverse metriche. Per lo più vengono utilizzati il profitto netto e l'avg trade, che hanno senso.

2) è solo una metrica per misurare la robustezza. È importante eseguire diversi altri test R. Non usarne solo uno per valutare la robustezza.

3) c'è un ampio articolo descrittivo sulle metriche e le valutazioni di WF - controllare https://strategyquant.com/doc/strategyquant/description-advanced-walk-forward-values-can-used-filters-databank/#wf-stability