z-Score / z-Probability
3 Antworten
ChrisWhite
vor 4 Jahren #256156
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich würde gerne wissen, was die genaue Bedeutung von z-score und z-Wahrscheinlichkeit in der Ergebnistabelle ist.
Ich konnte in der Dokumentation nichts darüber finden.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
Christian
bentra
vor 4 Jahren #256165
ChrisWhite
vor 4 Jahren #256166
Danke für den Link.
Im Prinzip war mir die Bedeutung von z-score und z-probabilty vorher klar.
Meine Frage bezog sich auf die Bedeutung in Bezug auf eine bestimmte Strategie in Strategyquant.
Ich habe zum Beispiel eine Strategie abc mit einem z-Score von 2,35 und einer z-Wahrscheinlichkeit von 0,94%.
Bedeutet das für die Strategie abc, dass die Ergebnisse der Strategie 0,94% aufgrund von Glück sind, wenn man davon ausgeht, dass die Population der Strategien glockenförmig ist?
Mit anderen Worten, wir können die H0: Hypothese, dass die Strategie abc keine Vorhersagekraft hat (= nutzlos ist), verwerfen, weil 0,94%<5% und somit statistisch signifikant?
Oder mit anderen Worten ist die Z-Wahrscheinlichkeit das Risiko mit 0,94% (= Typ I Fehler, oder Alpha-Fehler), ein System zu handeln, das nutzlos ist und keine Rendite und kein Risiko bringt?
Danke für jede Hilfe.
Christian
Siakzar Moayedi
vor 2 Jahren #276368
Ansicht von 3 Antworten - 1 bis 3 (von insgesamt 3)