z-Score / z-Probability
3 respostas
ChrisWhite
4 anos atrás #256156
Prezados todos,
Gostaria de saber qual é o significado exato de z-score e probabilidade z na tabela de resultados é.
Não consegui encontrar nada na documentação sobre isso.
Desde já, obrigado pela ajuda.
Christian
bentra
4 anos atrás #256165
ChrisWhite
4 anos atrás #256166
Obrigado pelo link.
Em princípio, o significado de z-score e z-probabilty estava claro para mim antes.
Minha pergunta estava relacionada ao significado com relação a uma determinada estratégia no Strategyquant.
Por exemplo, tenho uma estratégia abc com um escore z de 2,35 e probabilidade z de 0,94%.
Isso significa que, para a estratégia abc, os resultados da estratégia são 0,94% devido à sorte, considerando que a população de estratégias é uma curva em forma de sino?
Em outras palavras, podemos rejeitar a hipótese H0: de que a estratégia abc não tem nenhum desempenho preditivo (= é inútil), porque 0,94%<5% e, portanto, é estatisticamente significativa?
Ou, em outras palavras, a probabilidade Z é o risco com 0,94% (= erro tipo I ou erro alfa) de negociar um sistema que é inútil e obter retorno zero e correr riscos?
Obrigado por qualquer ajuda.
Christian
Siakzar Moayedi
2 anos atrás #276368
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