z-Score / z-Probability
3 risposte
ChrisWhite
4 anni fa #256156
Cari tutti,
Vorrei sapere qual è il significato esatto di z-score e z-probabilità nella tabella dei risultati è.
Non sono riuscito a trovare nulla al riguardo nella documentazione.
Grazie per l'aiuto in anticipo.
Cristiano
bentra
4 anni fa #256165
ChrisWhite
4 anni fa #256166
Grazie per il link.
In linea di massima, il significato di z-score e z-probabilty mi era già chiaro in precedenza.
La mia domanda riguardava il significato di una determinata strategia in Strategyquant.
Ad esempio, ho una strategia abc con uno z-score di 2,35 e una probabilità z di 0,94%.
Questo significa per la strategia abc, che i risultati della strategia sono 0,94% a causa della fortuna sotto l'ipotesi che la popolazione di strategie sia a campana?
In altre parole, possiamo rifiutare l'ipotesi H0: che la strategia abc non abbia alcuna performance predittiva (= sia inutile), perché 0,94%<5% e quindi statisticamente significativa?
O, in altre parole, la probabilità Z è il rischio con 0,94% (= errore di tipo I, o errore alfa), di fare trading su un sistema che non serve a nulla e di ottenere un rendimento nullo e di correre il rischio?
Grazie per qualsiasi aiuto.
Cristiano
Siakzar Moayedi
2 anni fa #276368
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