z-Score / z-Probability
3 réponses
ChrisWhite
Il y a 4 ans #256156
Chers tous,
J'aimerais savoir quelle est la signification exacte de score z et probabilité z dans le tableau des résultats.
Je n'ai rien trouvé dans la documentation à ce sujet.
Merci d'avance pour votre aide.
Chrétien
bentra
Il y a 4 ans #256165
ChrisWhite
Il y a 4 ans #256166
Merci pour le lien.
En principe, la signification du score z et de la probabilité z était généralement claire pour moi auparavant.
Ma question portait sur la signification d'une stratégie donnée dans Strategyquant.
Par exemple, j'ai une stratégie abc avec un z-score de 2,35 et une probabilité z de 0,94%.
Cela signifie-t-il que les résultats de la stratégie abc sont de 0,94% en raison de la chance, si l'on suppose que la population des stratégies a une courbe en cloche ?
En d'autres termes, nous pouvons rejeter l'hypothèse H0 : que la stratégie abc n'a aucune performance prédictive (= est inutile), parce que 0,94%<5% et donc statistiquement significatif ?
Ou, en d'autres termes, la probabilité Z est le risque avec 0,94% (= erreur de type I, ou erreur alpha), de négocier un système qui ne sert à rien, de gagner un rendement nul et de prendre un risque ?
Merci de votre aide.
Chrétien
Siakzar Moayedi
il y a 2 ans #276368
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