Puntuación z / Probabilidad z
3 respuestas
ChrisWhite
hace 4 años #256156
Queridos todos,
Me gustaría saber, cuál es el significado exacto de puntuación z y Probabilidad z en la tabla de resultados es.
No he podido encontrar nada al respecto en la documentación.
Gracias por la ayuda de antemano.
Christian
bentra
hace 4 años #256165
ChrisWhite
hace 4 años #256166
Gracias por el enlace.
En principio, el significado de z-score y z-probabilty ya lo tenía claro.
Mi pregunta estaba relacionada con el significado con respecto a una estrategia determinada en Strategyquant.
Por ejemplo, tengo una estrategia abc con una puntuación z de 2,35 y una probabilidad z de 0,94%.
¿Significa eso para la estrategia abc, que los resultados de la estrategia son 0,94% debido a la suerte bajo el supuesto de que la población de estrategias son curvas de campana?
En otras palabras, podemos rechazar la hipótesis H0: que la estrategia abc no tiene ningún rendimiento predictivo (= es inútil), porque 0,94%<5% y, por tanto, estadísticamente significativa...
O con otras palabras Z-probabilidad es el riesgo con 0,94% (= error de tipo I, o error alfa), para el comercio de un sistema, que es inútil y ganar cero retorno y asumir el riesgo?
Gracias por cualquier ayuda.
Christian
Siakzar Moayedi
hace 2 años #276368
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