Interactive Brokers Configuración de símbolos...

Hola..

Acabo de descargar StrategyQuant y lo estoy probando. Parece un software muy útil, pero el mayor problema que me estoy encontrando es sinergizar todos los diferentes software y conjuntos de datos que estoy utilizando.

Estos son los servicios que utilizo

Broker - Interactive Brokers (US), y estoy basado en la Costa Este, cerca de NYC.

Software de gráficos - Ninjatrader

Datos de backtesting para StrategyQuant - Dukascopy a través de su TickDataDownloader.

Voy a preocuparme de las sinergias Ninja más tarde, pero necesito estar absolutamente seguro de que todas mis entradas son consistentes con IB. Creo que puedo tener algunas de las respuestas de abajo, pero necesito estar absolutamente 100% seguro.

Todas mis pruebas iniciales van a ser sólo en el par EUR.USD.

Para IB, el tamaño de pip en la medida en que entiendo es .00005 o es $2.50 (o algún otro número?) por este ejemplo mencionado en la sección de fondo IB? - https://ibkb.interactivebrokers.com/node/231

IB tiene pedidos mínimos de $25.000 para USD y $20.000 EUR. https://www.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Ftrading%2FforexOrderSize.php

 

Voy a utilizar los tamaños mÃnimos de orden de IB para el par EUR.USD. Esto puede afectar a las entradas en StrategyQuant. 

 

Por lo tanto, en las entradas de símbolo para los datos descargados Dukascopy en SQuant para backtesting;

 

¿Cuál debería ser el valor de mis puntos en dólares? - 20.000, $25.000 o $100.000

¿Cuál debería ser mi paso pip / Tick - 0,00005 ? ( o algún otro número basado en el ejemplo dado por IB desde el enlace de arriba?)

¿Cuál debería ser mi tamaño pip/Tick - 0.00005 ?

¿Cuál debe ser mi diferencial por defecto '“ 2.5 o inferior ( IB'â"¢s diferenciales pueden ser extremadamente bajos a veces)  

¿Se incluyen las cifras de coste/giro redondo en los cálculos de beneficio neto y rentabilidad porcentual anual que facilita SQuant?

Tengo bastantes más preguntas sobre otras secciones del programa, pero eso vendrá más adelante.

 

Salud,

Sachin.

Hola Sachin,

 

Creo que lo más fácil sería copiar estos valores de la configuración de NinjaTrader. Puesto que usted será el comercio de divisas a través de NinjaTrader / IB a continuación, la configuración de NinjaTrader se pueden utilizar en SQ también.

 

Hay una descripción de cómo reconocer el tamaño del tick, el paso y el valor del punto en la Guía del Usuario en la sección Importando datos desde NinjaTrader.

Gracias por la respuesta Mark. El problema es que Ninja tiene una configuración de $100,000 para el valor del punto y 0.0001 para el tamaño del tick. Estos son los ajustes por defecto. Yo había utilizado los mismos números cuando empecé a usar StrategyQuant como dice la guía de ayuda. Pero, cuando investigué más a fondo, me encontré con esto desde el sitio web de Interactive Brokers forma el enlace de arriba -

 

‘Por ejemplo, si un operador abre una posición con la siguiente operación: compra 50.000 EUR.USD a 1,36300, el valor de esta operación es 50.000 * 1,36300 = 68.150,00 USD. EUR.USD se negocia en incrementos de 0,00005 (esto puede verse en la TWS haciendo clic y manteniendo pulsado el campo del precio en una línea de orden).  Dado que un pip o tick es 0,00005, podemos suponer que la posición se cierra un pip más arriba y calcular el valor de la operación de la siguiente manera: vender 50.000 EUR.USD a 1,36305 (operar un pip más arriba), el valor de esta operación es 50.000 * 1,36305 = 68.152,50 USD.  La diferencia entre el valor de la primera y la segunda operación es el valor de un pip. Valor de compra = 68.150,00 USD; valor de venta = 68.152,50 USD. La diferencia (o valor del pip) = 2,50 USD. Para determinar el valor del pip en términos de la divisa de negociación (EUR en este ejemplo), utilice la inversa del precio de la operación al calcular el valor (ejemplo: 1/1,36305 en lugar de 1,36305).

 

Por lo tanto, IB dice que el tamaño de la garrapata es 0.00005 que es diferente de Ninjatrader. Aquí es donde me confundo. Si utilizo la configuración de Ninja habrá dos valores de pip diferentes para mí, uno para Ninja y otro para IB. Las estrategias pueden seguir trabajando desde el 'pip' aquí es simplemente una variable matemática para SQuant y Ninja, pero parece mucho más lógico hacer todo coherente con mi corredor. 

 

Así que esto es lo que estoy tratando de lograr - StrategyQuant como mi principal constructor de estrategias, Ninjatrader para darme alertas de comercio utilizando esas estrategias, y luego el comercio de forma manual en IB. Para ello creo que la mejor manera para mí es utilizar la configuración de IB en StrategyQuant, asegúrese de que estos dos son coherentes y luego pasar a Ninja y cambiar su configuración. 

 

Espero que no le resulte confuso. 

ok, entonces esto significa que IB te permite operar con precisión de medio pip, pero esto no debería afectar el tamaño del pip y el valor del punto, estos son lo mismo. 

 

Sólo el paso Pip/Tick será 0.000005 en lugar de 0.00001.

 

Pero esto no es importante, los resultados de su estrategia en backtest deben ser los mismos independientemente del paso pip/tick, tal vez con una posible diferencia de medio pip en cada operación.

De acuerdo. 

 

Usaré, 0.0001 para el paso pip/tick y el mismo 0.0001 para el tamaño pip/tick como su guía de ayuda y por la configuración de Ninjatrader. 

 

Por favor, indíqueme si estos valores son aceptables. 

 

Salud...

Si, estos deberían ser valores correctos. Pruébalo de todas formas y compara tus resultados en SQ y NT, pero creo que no habrá ningún problema.

Estupendo. Gracias.

 

Salud.