Estilo EA regenerado periódicamente

Hola,
(Publicado en el foro regular de SQ, pero estoy publicando esto en pre-ventas también porque la demostración del proceso a través de las diferentes herramientas de SQ puede ser de interés para los posibles compradores 🙂 )
———
¿Alguien ha intentado 2yrs valor de 1hr bares de su servidor mt4 corredor para SQ EA éxito comercial en vivo todavía?
Me acordé de usar "página arriba" con el gráfico sin marcar para el desplazamiento de "tirar hacia abajo" desde el servidor del corredor de todos los datos retrospectivos que tienen para nosotros, en consecuencia, en FXCM tengo 2yrs valor de 1hr bares para eurusd y audusd, los que he probado esto hasta ahora.
Estoy corriendo a través de mi habitual muchos días al azar seguido de la noche a la mañana en la genética seguido de mejorador (tal vez este último ciclo es más de una vez) y, finalmente, optimizar, increíble cuando se piensa en ello todas estas herramientas para tallar el mejor.
Tengo un solo hilo en mi servidor CNS $30/mo, pero 2yrs 1hr bar-open-only es muy rápido en él, pero yo uso la opción de inicio de limitación de memoria.

Supongo que sólo estoy chattin ', no sé si el resultado final será utilizable como intentar esta idea un par de veces hace mucho tiempo de sólo X meses de backdata a utilizar para sólo Y semanas o meses de comercio en vivo es viable o no, sin embargo, este 2yrs es mayor que mis intentos anteriores en este modo / esperanza en la que creo que tenía sólo 9mo, soooo, es un gran * tal vez *.

Alguien ha probado este estilo antes? Sólo una vez en alguna otra estrategia-generador-foro vi a alguien afirmar que tenían éxito en este modo, lástima que no guardaba esa url alrededor 🙁.

Mi mt4 w / fxcm es para acct real en vivo, por lo tanto también lo son los datos, con datos de volumen en el backdata también. Lo que hago para probar este modo es ejecutar la prueba hacia adelante cada día mientras se comprueba para ver si debo estar corriendo otra generación EA.

Si tal modus-operandi puede ser bueno, seguro que es conveniente no tener que comprar un i7-4770 ¿eh? Lol.
Lo mejor,
Jerry

¿Para qué sirven los datos de 1 hora? No verás estrategias realistas en datos de 1hr, necesitas datos de 1 minuto como mínimo o datos de tick idealmente a menos que estés creando estrategias que se ejecutan en un marco de tiempo mensual con operaciones que se extienden en años.

Lo siento, no entiendo su mensaje. 1hrTF lo hace bien.

Llegó a una resolución de 1min 1hrTF EA que era bueno en todos los 7yrs fhdb cuando compartí un i7-4770, pero en mi servidor $30/mo 1hrTF barra-abierta-sólo está bien también.
(Por cierto, incluso en un ordenador tan rápido, SQ es demasiado lento para desarrollar algo con datos de ticks de un año).

Volver a la consulta del rebaño, cualquier persona hacer auto-negociación con éxito en 2yr 1hrTF volver a generar EAs modo?

No puedo imaginar que una estrategia de 1h TF utilizando la apertura de barras se parezca en nada a la simulación en la realidad. En otras palabras, SQ encontrará estrategias, pero se comportarían de manera completamente diferente en el comercio real, por lo que sería inútil utilizarlas.

Su sido mi pilar para mí, siempre se replica cómo el comercio habría o podría haber ocurrido en el comercio en vivo vs tick EAs sensibles en los que la gente anti-testing obtener su queja de las pruebas no es bueno (debido a la sensibilidad de la garrapata de la EA), así que no sé por qué no se puede imaginar, es el mejor en "estabilidad" (no tick sensibilidad, y replicabilidad en las pruebas).

En fin, volviendo a mi pregunta del rebaño.

No me imagino cómo podría funcionar porque el precio se mueve mucho en direcciones desconocidas con la barra de 1hr, y SQ no lo sabría:

1. Si un stoploss o el nivel de take profit se golpea primero si están dentro de la barra.
2. Si el precio ha sufrido un gap en la sesión de 1 hora, lo que ha provocado stop losses por debajo de su nivel esperado.

En el caso de las estrategias que han tenido éxito, ¿cuántas operaciones han realizado y cómo ha sido la reducción en comparación con los resultados del backtesting?

¿Y cuántas estrategias has probado en directo de esta manera? 

Al final, los promedios son los mismos.

Bueno si es cierto significa que muchos de nosotros estamos perdiendo el tiempo generando estrategias usando datos M1 o tick, ya que si la apertura de la barra H1 es suficientemente buena podríamos generar estrategias al menos 100x más rápido.

También significa un montón de tiempo y dinero ahorrado carga y abastecimiento / compra de datos de garrapatas. También backtesting en MetaTrader sería mucho más simple y mucho más rápido.

¿Todo parece demasiado bueno para ser verdad?

Lol, ¡cierto! ¡Inténtalo!
Eso es la mitad de lo que mi tema aquí es, es decir, no es necesario ordenador de lujo (y, por lo tanto, llamar a esa opinión si uno n todos los gustos).
Tanto si un sl o un tp se activan por fin de barras como por tick ....., todo tiene que "salir bien".
La primera mitad del propósito del tema era ver si alguien tenía éxito haciendo EAs en 2yr período de 1hr bares regenerados periódicamente para el cambio de mercado.
Gracias por escucharme.
Jerry

Sólo puedo confirmar @ Batch. Yo genero todas mis estrategias con el modo "Selected Timeframe Only" en M30 y H1. Una vez que he generado unos pocos miles que pasaron mis criterios de preselección a través de los filtros de clasificación, vuelvo a probarlos en el modo de simulación de garrapatas y expulsar a los que ahora muestran una pérdida neta. Por lo general, se trata de 30% de las estrategias que fallan ese primer "switch-test" al pasar al modo de simulación de ticks con las estrategias generadas en el Retester "Selected Timeframe Only".

En realidad es un buen pre-evaluador para generarlas en el modo "Selected Timeframe Only" primero y luego volver a probar en el modo de simulación de ticks, ya que esto ya expulsará a las estrategias que se basan demasiado en los movimientos intra-barra. Y las estrategias hechas de esta manera no tienen operaciones que duran años o algo así, duran unas pocas horas por lo general antes de trailed a cabo o SL es golpeado y por el "Selected Time Frame Only" modo de generación de estrategias SQ nunca generará estrategias que dependen de intra-bar movimiento, lo que los hace aún más estable. En 15 años de datos suelen tener entre 1200 y 5000 operaciones. Por supuesto, como se ha dicho, es necesario volver a evaluar en el modo de simulación de Tick más tarde en el Retester y ejecutar todas las pruebas de robustez y perderá una buena cantidad de las estrategias (por lo general me las arreglo para reducir 2000 estrategias generadas inicialmente a 40 al final), pero usted encontrará muchos REALMENTE estables de esta manera.

Y te digo, estas estrategias (6 de ellos hasta ahora en 4 pares diferentes) se están ejecutando en mi cuenta privada y me hizo 12% este mes ya con 1,5% drawdown y una curva de equidad súper estable;)

Ahora, ¿debería haber guardado ese "truco" para nosotros Batch? 😉 Hmm.....

Mikeyc: no asumas demasiado lo que teóricamente debería funcionar y lo que no, simplemente PRUEBA PRUEBA PRUEBA. Yo nunca asumo nada, sólo sigo adelante y pruebo y pruebo y pruebo de nuevo, esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso en la mayoría de las cosas en la vida. Las personas que sólo asumen no llegan lejos y se adhieren a un mundo de teoría, diciéndose a sí mismos por qué esto y aquello no puede funcionar o por qué esto y aquello DEBERÍA funcionar, mientras que ambos no se aplica si sólo hubieran probado sus ideas dentro y fuera:)

Sólo puedo confirmar @ Batch. Yo genero todas mis estrategias con el modo "Selected Timeframe Only" en M30 y H1. Una vez que he generado unos pocos miles que pasaron mis criterios de preselección a través de los filtros de clasificación, vuelvo a probarlos en el modo de simulación de garrapatas y expulsar a los que ahora muestran una pérdida neta. Por lo general, se trata de 30% de las estrategias que fallan ese primer "switch-test" al pasar al modo de simulación de ticks con las estrategias generadas en el Retester "Selected Timeframe Only".
 
En realidad es un buen pre-evaluador para generarlas en el modo "Selected Timeframe Only" primero y luego volver a probar en el modo de simulación de ticks, ya que esto ya expulsará a las estrategias que se basan demasiado en los movimientos intra-barra. Y las estrategias hechas de esta manera no tienen operaciones que duran años o algo así, duran unas pocas horas por lo general antes de trailed a cabo o SL es golpeado y por el "Selected Time Frame Only" modo de generación de estrategias SQ nunca generará estrategias que dependen de intra-bar movimiento, lo que los hace aún más estable. En 15 años de datos suelen tener entre 1200 y 5000 operaciones. Por supuesto, como se ha dicho, es necesario volver a evaluar en el modo de simulación de Tick más tarde en el Retester y ejecutar todas las pruebas de robustez y perderá una buena cantidad de las estrategias (por lo general me las arreglo para reducir 2000 estrategias generadas inicialmente a 40 al final), pero usted encontrará muchos REALMENTE estables de esta manera.
 
Y te digo, estas estrategias (6 de ellos hasta ahora en 4 pares diferentes) se están ejecutando en mi cuenta privada y me hizo 12% este mes ya con 1,5% drawdown y una curva de equidad súper estable;)
 
Ahora, ¿debería haber guardado ese "truco" para nosotros Batch? 😉 Hmm.....
 
Mikeyc: no asumas demasiado lo que teóricamente debería funcionar y lo que no, simplemente PRUEBA PRUEBA PRUEBA. Yo nunca asumo nada, sólo sigo adelante y pruebo y pruebo y pruebo de nuevo, esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso en la mayoría de las cosas en la vida. Las personas que sólo asumen no llegan lejos y se adhieren a un mundo de teoría, diciéndose a sí mismos por qué esto y aquello no puede funcionar o por qué esto y aquello DEBERÍA funcionar, mientras que ambos no se aplica si sólo hubieran probado sus ideas dentro y fuera:)

Así se hace geektrader, más intenso que mi modus-operandi, parece que te va mejor por ello, mi ruta es similar pero menos, debido a la configuración limitada en un servidor 2003 32bit. ¡Pero bien hecho!

Sólo el tiempo dirá si estoy "correcto" Batch, pero hasta ahora todo va bien. La generación de estrategias en el modo de "marco de tiempo seleccionado solamente" y sólo hacer la repetición de pruebas y otros pasos en el modo de "simulación de ticks" parece ser la manera de encontrar estrategias estables.

¿Y por qué no se compra un ordenador más moderno? Se amortizará con el tiempo, ya que podrá generar estrategias aún más estables...

Sólo el tiempo dirá si estoy "correcto" Batch, pero hasta ahora todo va bien. La generación de estrategias en el modo de "marco de tiempo seleccionado solamente" y sólo hacer la repetición de pruebas y otros pasos en el modo de "simulación de ticks" parece ser la manera de encontrar estrategias estables.

 

¿Y por qué no se compra un ordenador más moderno? Se amortizará con el tiempo, ya que podrá generar estrategias aún más estables...

¿Puedo preguntarle con qué ordenador trabaja?

Gracias

2 de esos: https://contabo.com/?show=servers Servidor dedicado X

2 de esos: https://contabo.com/?show=servers Servidor dedicado X

Gracias por su rápida respuesta.....

Una pregunta más, si no te importa.........

Cuando dices dos de esos....... ¿están vinculados para procesar el trabajo juntos......?

Gracias de nuevo.

daveM

No, no puedes vincularlos. Sólo usarlos como 2 ordenadores donde cada uno tiene SQ instalado con las 2 licencias que obtienes de Mark.