¿Cómo generar una estrategia SQ igual a la estrategia Tradestation exportada corrispondent?

hace 8 años #114307

Yo uso la Estrategia Quant 3.8.1. Mi problema es cómo generar una estrategia SQ igual a la estrategia Tradestation exportado corrispondent.

Tradestation tiene dos tipos diferentes de estrategias: las estrategias que envían las órdenes a la apertura de la barra sin tener en cuenta los movimientos intrabarra, y las estrategias que envían las órdenes cada tick, teniendo en cuenta los movimientos intrabarra.

Hago este procedimiento:

- Exporto los datos de 60 minutos por Tradestation, e importo los datos en Data Manager, con la marca de tiempo de Tradestation.

- Luego genero la estrategia con diferentes configuraciones, con el objetivo de generar una estrategia que en Tradestation sea igual a la de Strategy Quant.

¡El problema es que nunca he encontrado la configuración correcta! He probado con la generación de órdenes intrabarra activada y no activada, con la "modalidad de marco de tiempo seleccionado", con la "modalidad de barra abierta", ¡nada! Las estrategias generadas en las diferentes configuraciones son siempre diferentes... ¿Por qué? ¿Qué configuración es la mejor?

Gracias,

F.Baroni

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hace 8 años #133365

Hola,

¿podría adjuntar su estrategia generada o enviarla a [email protected]? Podríamos mirarlo

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hace 8 años #133379

Este es un ejemplo de estrategia. Es con los datos de @GC Gold futures 60min. ¿Puedes controlar si, con tu Tradestation, la estrategia generada da los mismos resultados? Me gustaría saber si hay alguna forma de igualar los resultados de la estrategia de Strategy Quant y la correspondiente estrategia de Tradestation.

Perdón, olvidé adjuntar el archivo; ahora adjunto un ejemplo de stratey y la configuración que utilicé para generar esta estrategia. Como datos utilicé los datos exportados por Tradestation, formateados con la marca de tiempo de Tradestation.

Avísame si necesitas algo más.

Francesco

Archivo: Estrategia 11.80.str

Archivo: Configuración.xml

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