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Interesante documento de investigación de HSBC sobre la estrategia de divisas

1 respuesta

hace 8 años #114828

https://www.research.hsbc.com/midas/Res/RDV?ao=20&key=QKhWldHyk4&n=322211.PDF

Es interesante que propongan un simple "precio superior/inferior al precio anterior" en lugar de una media móvil. También es interesante leer cómo prueban, clasifican y optimizan una estrategia.

hace 8 años #135581

Creo que fue en este episodio, pero este tipo está de acuerdo y yo también, junto con todos los libros que he leído que incluye la investigación seria- medias móviles cruzadas apestan.

http://bettersystemtrader.com/042-murray-ruggiero/

La investigación de este tipo, de nuevo si es el episodio correcto, en realidad se encontró cuando los principales promedios móviles se cruzan (el muy publicitado "cruce de oro") es en realidad un mejor momento para tomar la señal opuesta como un comercio de swing para un número de días que el comercio con el cruce. Low 1(optimizar) > High 10(optimizar) generalmente funciona mucho mejor para definir una tendencia alcista que una MA o simplemente cerrar X> cerrar Y.

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Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
Los testimonios que aparecen en www.strategyquant.com pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son garantía de resultados o éxitos futuros.