Artigo interessante da pesquisa do HSBC sobre estratégia de câmbio
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mikeyc
8 anos atrás #114828
https://www.research.hsbc.com/midas/Res/RDV?ao=20&key=QKhWldHyk4&n=322211.PDF
É interessante que eles propõem um simples "preço maior/menor que o preço passado" em vez de uma média móvel. Também é interessante ler sobre como eles testam, classificam e otimizam uma estratégia.
Threshold
8 anos atrás #135581
Acho que foi neste episódio, mas esse cara concorda e eu também concordo, juntamente com todos os livros que já li e que incluem pesquisas sérias - os cruzamentos de média móvel são péssimos.
http://bettersystemtrader.com/042-murray-ruggiero/
A pesquisa desse cara, mais uma vez, se for o episódio certo, na verdade descobriu que quando as principais médias móveis se cruzam (a tão alardeada "cruz dourada") é, na verdade, um momento melhor para usar o sinal oposto como uma operação de swing por vários dias do que para operar com o cruzamento. A mínima 1 (otimizar) > máxima 10 (otimizar) geralmente funciona muito melhor para definir uma tendência de alta do que uma MA ou simplesmente fechar X > fechar Y.
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