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Interessantes Papier aus der HSBC-Forschung zur Forex-Strategie

1 Antworten

vor 8 Jahren #114828

https://www.research.hsbc.com/midas/Res/RDV?ao=20&key=QKhWldHyk4&n=322211.PDF

Interessant ist, dass sie anstelle eines gleitenden Durchschnitts ein einfaches "Preis ist höher/niedriger als der vergangene Preis" vorschlagen. Auch interessant zu lesen, wie sie eine Strategie testen, bewerten und optimieren.

vor 8 Jahren #135581

Ich glaube, es war diese Folge, aber dieser Kerl stimmt zu, und ich tue es auch, zusammen mit jedem Buch, das ich jemals gelesen habe, das seriöse Forschung beinhaltet - gleitende Durchschnitts-Cross-Overs sind scheiße.

http://bettersystemtrader.com/042-murray-ruggiero/

Dieser Kerl die Forschung, wieder, wenn es die richtige Folge, tatsächlich gefunden, wenn die wichtigsten gleitenden Durchschnitte kreuzen (die viel gehypten "goldenen Kreuz") seine tatsächlich eine bessere Zeit, um die entgegengesetzte Signal als Swing-Handel für eine Reihe von Tagen als den Handel mit dem Cross-over. Low 1 (optimieren) > High 10 (optimieren) funktioniert in der Regel viel besser für die Definition eines Aufwärtstrends als ein MA tut oder einfach schließen X> schließen Y.

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Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.