Comprensión de Max DD%

Hola a todos,

 

Soy nuevo aquí... actualmente evaluando Strategy Quant durante unos días.

 

Una cosa que me parece rara, y que espero que me puedas ayudar a aclarar, es cómo se calcula el dd% máximo.

 

La descripción del manual dice:

 

"Drawdown es la medida de la caída desde un máximo histórico en el beneficio acumulado en ejecución de la estrategia. Max DD % es el porcentaje máximo de reducción de la estrategia".

 

Pero muy a menudo cuando construyo estrategias veo que se registran grandes números máximos de dd%, sin que aparezcan en la curva de equidad.

 

Por ejemplo, este en la captura de pantalla adjunta dice 5513% - pero ni siquiera una reducción de 100% significa que pierdes todo el valor de tus cuentas. Entonces, ¿por qué no se muestra en la curva de la equidad? Aparentemente las curvas de equidad de una estrategia con 40% max dd no se ven muy diferentes de una con 5500%??

 

Pero muy a menudo cuando construyo estrategias veo que se registran grandes números máximos de dd%, sin que aparezcan en la curva de equidad.

 

 

Tienes "mostrar reducción" desactivado en el gráfico.

 

 

Por ejemplo, este en la captura de pantalla adjunta dice 5513% - pero ni siquiera una reducción de 100% significa que pierdes todo el valor de tus cuentas.

 

SQ no detiene la estrategia cuando se ha perdido todo el dinero, a diferencia de la Metatrader 4 backtester. Así que usted puede tener 500% drawdown lo que significa que habría perdido 5 veces su capital, si hubiera operado es durante el período de prueba. MT4 se habría detenido en 100%.

 

Básicamente, tus estrategias son una basura hasta ahora 🙂 .

Ok, hmm sigo sin entenderlo, cuando activo mostrar reducción en porcentaje, sigue mostrando una reducción diferente.

 

Vea esta captura de pantalla:

https://www.dropbox.com/s/1j0275jyorf1h3j/Screenshot%202016-08-06%2008.55.49.png?dl=0

 

La reducción OOS en el gráfico de equidad muestra 30% pero la estrategia superior de la lista que estoy viendo muestra 1018% de reducción OOS.

 

 

SQ no detiene la estrategia cuando se ha perdido todo el dinero, a diferencia de la Metatrader 4 backtester. Así que usted puede tener 500% drawdown lo que significa que habría perdido 5 veces su capital, si hubiera operado es durante el período de prueba. MT4 se habría detenido en 100%.

 

Entiendo esto, pero ¿por qué la curva de renta variable no muestra la reducción de 500% - lógicamente la curva de renta variable debería mostrar que va en menos. Entonces, ¿podemos fiarnos de la curva de capital? ¿O es el Max DD% el que está equivocado de alguna manera? Tiene que ser una cosa o la otra.

Supongo que es el DD% de la prueba de robustez. Siempre es más alto que el histórico normal.

Hola, usted puede cargar su estrategia puedo echar un vistazo a la lista de comercio y comparar los valores de DD