Mejores ajustes para la clasificación

Estoy seguro de que esto puede haber sido preguntado antes, pero me pregunto si alguien quiere compartir su clasificación favorita para generar operaciones aleatorias, con el fin de tener la mejor probabilidad a largo plazo de pasar más pruebas de robustez.

Como ejemplo, estoy usando (D1 EURUSD)

Beneficio neto > 0 

Ganancia media > Pérdida media

DD% máximo < 40%

Estabilidad > 0,5

Operaciones medias por mes > 1

Ratio Ret/DD > 1,5

¿Alguien recomienda cambiarlos o añadirles algo?

Gracias, M

suelo utilizar un factor de beneficio > 1,3, win% > 30%, RDD > 0,5/anual, número de operaciones > 30/anual

si no nos indica la longitud de los datos que utiliza, no se podrá analizar la clasificación RDD 1.5

beneficio neto > 0 es innecesario, porque está utilizando RDD > 1

¿Por qué comparar la media de victorias y derrotas? Es tu elección...

maxDD en porcentaje no significa nada, porque usted no nos está diciendo su capital y MM. siempre estoy utilizando criterios de clasificación que no son el capital o MM adictos

Eso es útil, gracias Hankeys.

Supongo que no hay una respuesta estrictamente correcta o incorrecta a los ajustes, aunque algunos son lógicamente incompatibles entre sí, como el beneficio neto y la RDD, como usted menciona. La RDD está vinculada a las pérdidas durante el período de prueba y tiene más sentido que el beneficio neto por sí solo, por lo que es más una medida de la aptitud en el tiempo en lugar de un número final.

Los datos que tengo son de 2003 a 2019, es decir, 16 años, por lo que debería establecer mi RDD en 8, ¿entonces?

Para MM tengo 2% cantidad fija de la cuenta y mi capital comienza en 500. Elegí Max DD% como 40% ya que vi un video de youtube diciendo que una medida de una buena estrategia es que no necesita incurrir en una gran cantidad de pérdidas durante el período de prueba. ¿Debería este Max DD estar vinculado al número de años de prueba, como el RDD%?

Además, ¿no utiliza la estabilidad en la fase de generación para buscar mejores curvas de equidad?

Gracias, M

Otro enfoque sería utilizar el menor número posible de criterios. En tal caso, sólo utilizaría estos dos: Factor de Beneficio > 1.2 y # de Operaciones > X (normalmente al menos 100 operaciones dependiendo del timetrame de trading) para que haya significación estadística para el valor del factor de beneficio. El problema con los criterios que ha mencionado anteriormente puede ser que puede filtrar estrategias muy robustas, manteniendo las estrategias que parecen "perfectas", pero no son robustas en absoluto.

no puedo decir exactamente la configuración que usaría para estrategias D1, porque no las comercio y no las uso... me gusta salir el viernes para evitar gaps semanales, y para estrategias D1 esto no tiene más sentido

para EURUSD tomaré 0.5 RDD por año como mínimo

acerca de la estabilidad - no lo uso, porque buena PF y RDD hará que el ecualizador se ven bien, la estabilidad será para 100% mayor que 0,5

Genial, gracias. Yo no habría pensado en estos enfoques mirando mis estrategias en un vacío; Creo que podría ser demasiado atrapado en el aspecto de la estabilidad (mientras que incluso una alta estabilidad no parece dar siempre que la curva de equidad perfecta - Tengo algunos en 0.81 que son todavía bastante irregular)

Creo que Tomas tiene razón - demasiados criterios - Tengo muchas estrategias que parecen grandes, pero no pasan las pruebas de robustez, el truco para aprender es generar estrategias que simplemente no se ven bien cosméticamente ...

tomas262 escribió:

RDD

Hola, tomas262,

¿Es la RDD que dijeron Ret/DD Ratio en SQ?

¿Es 1,2 para el factor de beneficio el límite inferior razonable? ¿El cálculo del factor de beneficio en SQ tiene en cuenta la comisión y el coste de deslizamiento o no? (Mercados de futuros)