Estrategia Quant a MT4 - Sin Operaciones

Hola,

Le agradecería que me orientara en la dirección correcta, por favor. Utilicé mi licencia de prueba SQ para crear algunas buenas estrategias EURUSD y las tengo en varias combinaciones de cartera. Han sido probadas hasta la muerte usando Monte Carlo y otros métodos robustos pero todavía tengo que hacer algunas pruebas en MT4. Aquí hay un problema.

1. Todas mis estrategias utilizan una gestión monetaria de 1%, por lo que si tengo un saldo de cuenta de 100 £, entonces cada operación debería valer 1 £. Con un apalancamiento de 1:20, eso supone una operación de 20 £ y los requisitos de margen son de 5%, por lo que el saldo total necesario es de 25 £. Cuando pruebo esta combinación, no se producen operaciones en MT4. Obtengo compras y ventas de stops, luego se borran. Journal informa de que no hay suficiente dinero en la cuenta, pero luego informa de un saldo positivo y una cantidad de margen, ninguno de los cuales cambia.

2. Sé que no es un problema de márgenes, ya que puedo realizar una operación manual por un valor aproximado de 20 libras esterlinas y se realiza inmediatamente.

3. Como prueba final, hice la misma prueba que 1. pero utilicé un saldo de cuenta de 1 millón de libras esterlinas y se crearon operaciones.

Pensé que tal vez las estrategias se habían codificado mal de alguna manera, es decir, que no había utilizado el MM correcto, pero he comprobado el código y es 1% MM.

He utilizado los mismos datos para crear los strats SQ y MT4 así que ese no es el problema. Esperaba obtener hasta 4 estrategias con un saldo de cuenta de £100 (más o menos) pero ahora estoy totalmente atascado si no puedo obtener resultados con una. Además, cuando he creado estrategias anteriormente con Forex Strategy Builder (lo siento ...) Tuve el mismo problema exacto, pero ahora tengo que llegar al fondo de la misma.

Quería adjuntar una estrategia de ejemplo, pero por alguna razón me cant a este hilo.

Gracias, señor,

Matthew

Allá vamos 🙂 .

He dedicado parte de mi tiempo a ver su estrategia y no tiene sentido para mí.

- ¿por qué ha establecido el deslizamiento y la propagación como 10 para EURUSD?

- ¿lo probaste con precisión de tick en dukascopy y hiciste el cambio UTC apropiado? Las estrategias diarias se verán afectadas debido a la hora de las velas.

- ¿Por qué quiere utilizar el MM % y ha puesto el decimal a 1? ¿Qué quiere conseguir con este MM?

- ¿realmente quieres operar con la estrategia D1 que hace 1 operación durante un trimestre del año y durante los últimos 2 años sólo tiene pérdidas? ¿sabes lo que son los swaps?

Hola - gracias Hankeys,

Agradezco mucho sus comentarios al respecto. Gran parte de mi desarrollo algo ha sido conjeturas y ensayo y error (evidenciado por el número de solicitudes en el foro, sin duda) por lo que este realmente me ayuda a acercarse a mi objetivo. Para responder a sus preguntas -

1. Deslizamiento en 10 - esto era una conjetura sólo para introducir un número, pero que parece bastante alto, lo admito. Yo estaba buscando en el peor de los casos. Vi algunas estadísticas que decían que "la mayoría" de los corredores tendrán menos de 1,0 deslizamiento, pero vi uno que tenía 5 o incluso 7 puntos por operación. Por lo tanto, mi pensamiento era que si una estrategia puede ganar dinero en un alto deslizamiento, puede ganar dinero en una ejecución normal.

2. Spread a 10 - la misma lógica para el peor de los casos. El EURUSD para mi broker es actualmente de 1,2 e históricamente ha subido hasta 5,0 en mercados volátiles. De nuevo, si un diferencial de 10 hace ganar dinero, los resultados serían aún mejores suponiendo un diferencial dentro de los rangos normales.

3. Los datos de 1971 fueron exportados desde MT4 e importados a SQ. También probé las estrategias en los datos de Dukascopy con un marco de tiempo más pequeño y mantuve sólo aquellas estrategias que funcionaron bien en ambos. No hice el cambio de zona horaria, pero eso es algo que me aseguraré de tener en cuenta también, gracias por el consejo. Ellos fueron probados en el marco de tiempo más rápido para los datos de garrapatas sólo en este punto, también, ya que se me acababa el tiempo en mi período de prueba después de extender muchas veces. Tuve que trazar una línea y sólo tiene que ir con mi strats me sentía más cómodo.

4. No son muchas operaciones, lo sé. Dos razones por las que esto estaba bien para mí - 1) Sólo estoy probando poner estrategias completadas en una cuenta demo en esta etapa y 2) Tengo 76 estrategias en total que han pasado todas las pruebas de solidez decente y yo estaría usando estos como una cartera en combinación. Utilizando Quant Analyser para las 5 mejores estrategias, por ejemplo, se obtiene una media de 28 operaciones al año (es decir, 2 al mes en total) desde el inicio de las pruebas, por lo que estaría bien para mí en este momento.

5) Cuando usted pregunta - ¿por qué desea utilizar % MM y han establecido decimal a 1 ... Sólo quiero comercio 1% actualmente del saldo de mi cuenta. La guía del usuario sugiere esto y yo quería limitar mis pérdidas y maximizar mi crecimiento a largo plazo. Pero - establecer decimal a 1 - No estoy seguro. Acabo de copiar a través de la estrategia, ya que salió de SQ, estoy bastante seguro. ¿Se ve algo mal allí?

En última instancia, con estas estrategias, estoy buscando sólo para ver las operaciones que se ejecutan en un backtest MT4 y las variables (spread / deslizamiento / MM) puedo cambiar más adelante, así que no estoy demasiado preocupado por los de la fase de prueba, suponiendo que no son la razón por la que no hay operaciones creadas. Ajustar está bien, pero no hay operaciones es preocupante cuando no entiendo por qué.

Como ya he dicho, no se produce nada por 1.000 GBP en absoluto. El requisito de margen (Oanda) para EURUSD es de 5%. Supongo que los 1% mencionados en la MM% son el saldo de la cuenta antes de aplicar el apalancamiento, es decir, la primera operación equivaldría a 50 £ - más los 5% = 52,50 £. Un montón de margen allí. Pero cuando pongo 1 millón de libras ahí, las operaciones funcionan.

¿Sugerirías algún cambio en el código (que yo pudiera hacer manualmente a los otros ) para que estos strats al menos crearan algo? En caso afirmativo, ¿podría indicarme dónde realizaría esos cambios, ya sea en el propio archivo o en las propiedades del EA?

Y no estoy del todo seguro sobre los intercambios, sólo quería resolver primero el FX normal.

Muchas gracias,

Mateo

mis consejos para ti:

- para EURUSD use spred 2, slippage 1 - esto es suficiente para las cuentas reales - el slippage promedio es algo asi como 0.5 pips. Cómo viste el deslizamiento en los corredores - ningún corredor le dirá el deslizamiento, que está sucediendo para las órdenes STOP y MERCADO y hay que calcular a partir de logfiles

- empezar con la MM de parcela fija

- no me gustan las estrategias D1

- los swaps no son instrumentos de negociación en forex, sino costes por mantener posiciones y en su mayoría son negativos para tu lado 🙂.

- utilice siempre los datos de dukascopy, 1M de precisión es suficiente y clónelos a la hora de su broker

esto es sólo lo básico...

Gracias, Hankeys. Siento el retraso en la respuesta, acabo de mudarme al extranjero y he estado desconectado unos días.

Agradezco tu consejo en el mensaje anterior. Realmente quiero seguir con la estrategia que tengo en este momento, ya que quiero ver las operaciones que se crean con una estrategia creada en SQ primero. Pero con el tiempo quiero tener múltiples estrategias así que estoy dispuesto a probar la suya también.

Fundamentalmente sigo sin entender como una estrategia que crea operaciones en SQ no crea operaciones en MT4 con los mismos datos y con resultados diferentes en la cantidad de capital. Tal vez esto es tan simple como la zona horaria, pero como ya no tengo la versión de prueba SQ, voy a tener que lidiar con el código directamente o cualquier variables configurables en MT4. Pero si esto era sólo un problema de zona horaria, entonces eso no explica por qué tengo operaciones en un saldo de 1 millón, pero no en 100.

Pero puedo intentar lo que sugieres :

"para EURUSD usar spread 2, deslizamiento 1"

En el código de uno de los EAs que he creado, he comprobado el código y veo una referencia al deslizamiento

//+————————— —————————— ———+
// - Variables internas de SQ
// añade la palabra "extern" delante de la variable que quieras
// hacer configurable
//+————————— —————————— ———+
int sqMaxEntrySlippage = 5; //Máximo deslizamiento de entrada tolerado en pips. Cero significa deslizamiento ilimitado
int sqMaxCloseSlippage = 0; //Máximo deslizamiento de cierre tolerado en pips. Cero significa deslizamiento ilimitado      
bool autoCorrectMaxSlippage = true; //Si se establece en true, ajustará automáticamente el deslizamiento máximo según los dígitos del símbolo (*10 para símbolos de 3 y 5 dígitos).  

No me queda claro (como no programador) dónde/si tengo que añadir "extern" y si tengo que cambiar entry y/o close o si sólo tengo que cambiar el valor de EntrySlippage de 5 a 1...

Además, no veo ninguna referencia en el código para cambiar la dispersión.

Tampoco aparecen estas opciones en las variables configurables en MT4 por lo que sigo bastante atascado.

Y ¿crees que el cambio de estos dará oficios en un saldo de 100 GBP en la cuenta, de lo contrario es sólo jugando con una estrategia que todavía doesnt crear oficios.

Gracias,

Matthew